PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDA с ANAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LQDA с ANAB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LQDA (Liquidia Corporation) and ANAB (AnaptysBio, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, LQDA returned 84.80%/yr vs 27.08%/yr for ANAB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LQDA и ANAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liquidia Corporation (LQDA) и AnaptysBio, Inc. (ANAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQDA показывает доходность 79.33%, что значительно выше, чем у ANAB с доходностью 55.85%.

LQDA

1 день
-1.10%
1 месяц
46.22%
С начала года
79.33%
6 месяцев
79.74%
1 год
240.96%
3 года*
93.10%
5 лет*
84.80%
10 лет*
—

ANAB

1 день
-2.52%
1 месяц
-27.35%
С начала года
55.85%
6 месяцев
70.36%
1 год
218.80%
3 года*
59.10%
5 лет*
27.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQDA и ANAB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LQDA
Liquidia Corporation		79.33%193.28%-2.24%88.85%30.80%65.08%-30.99%-80.26%95.14%
ANAB
AnaptysBio, Inc.		55.85%266.16%-38.19%-30.88%-10.82%61.63%32.31%-74.53%-23.27%

Correlation

The correlation between LQDA and ANAB is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LQDA:

$6.25B

ANAB:

$1.45B

EPS

LQDA:

$0.24

ANAB:

-$0.91

Коэффициент P/S

LQDA:

20.03

ANAB:

6.39

Коэффициент P/B

LQDA:

57.60

ANAB:

113.37

Общая выручка (12 мес.)

LQDA:

$288.07M

ANAB:

$232.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

LQDA:

$275.77M

ANAB:

$245.59M

EBITDA (12 мес.)

LQDA:

$51.53M

ANAB:

$52.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liquidia Corporation

AnaptysBio, Inc.

Часто сравнивают с LQDA:
LQDA с LQDLQDA с UTHRLQDA с LQDILQDA с AIALQDA с ISAC.LLQDA с BNDLQDA с VOO
Часто сравнивают с ANAB:
ANAB с BKKTANAB с VOOANAB с AMDANAB с GOOGLANAB с INDVANAB с RSIANAB с ALAB

Доходность на риск

LQDA vs. ANAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDA
Ранг доходности на риск LQDA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDA: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ANAB
Ранг доходности на риск ANAB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANAB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANAB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANAB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANAB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANAB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDA c ANAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liquidia Corporation (LQDA) и AnaptysBio, Inc. (ANAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDAANABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
3.72

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.96

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.53

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.87

9.21

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

23.21

-7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDA vs. ANAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDA на текущий момент составляет 3.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANAB равному 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDA и ANAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDAANABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

3.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.42

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.23

+0.06

Просадки

Сравнение просадок LQDA и ANAB

Максимальная просадка LQDA за все время составила -93.87%, примерно равная максимальной просадке ANAB в -92.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDA и ANAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQDAANABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.87%

-92.08%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.66%

-28.15%

-7.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.80%

-69.32%

+22.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.36%

-69.32%

+13.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-41.23%

+40.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.69%

-64.72%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.05%

11.15%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDA и ANAB

Liquidia Corporation (LQDA) имеет более высокую волатильность в 28.48% по сравнению с AnaptysBio, Inc. (ANAB) с волатильностью 11.65%. Это указывает на то, что LQDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQDAANABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.48%

11.65%

+16.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.89%

46.22%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.90%

69.73%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.61%

65.29%

+8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.76%

75.49%

+10.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDA и ANAB

Ни LQDA, ни ANAB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LQDA и ANAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liquidia Corporation и AnaptysBio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20222023202420252026
132.87M
25.56M
(LQDA) Общая выручка
(ANAB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LQDA and ANAB have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LQDA has higher volatility (28.48%) compared to ANAB (11.65%). In terms of maximum drawdown, LQDA dropped -93.87% vs ANAB's -92.08%.

ANAB currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 3.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQDA и ANAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор