PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APG с FIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APG с FIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APG (APi Group Corporation) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, APG returned 24.15%/yr vs 85.41%/yr for FIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности APG и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в APi Group Corporation (APG) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APG показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 98.41%.

APG

1 день
1.17%
1 месяц
-5.40%
С начала года
10.45%
6 месяцев
9.09%
1 год
33.26%
3 года*
39.30%
5 лет*
24.15%
10 лет*
—

FIX

1 день
-1.76%
1 месяц
-2.18%
С начала года
98.41%
6 месяцев
95.06%
1 год
273.24%
3 года*
129.39%
5 лет*
85.41%
10 лет*
50.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APG и FIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
APG
APi Group Corporation		10.45%59.55%3.96%83.94%-27.01%41.98%74.52%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		98.41%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%48.04%

Correlation

The correlation between APG and FIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г.

0.58

The correlation between APG and FIX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APG:

$18.38B

FIX:

$65.22B

EPS

APG:

$0.73

FIX:

$34.64

Коэффициент P/E

APG:

57.98

FIX:

53.41

Коэффициент PEG

APG:

0.12

FIX:

0.81

Коэффициент P/S

APG:

2.19

FIX:

6.45

Коэффициент P/B

APG:

5.27

FIX:

23.17

Общая выручка (12 мес.)

APG:

$8.17B

FIX:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

APG:

$2.57B

FIX:

$2.55B

EBITDA (12 мес.)

APG:

$820.00M

FIX:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APi Group Corporation

Comfort Systems USA, Inc.

Часто сравнивают с APG:
APG с MYRGAPG с APHAPG с TSSIAPG с SPYAPG с STRLAPG с CLSAPG с ACM
Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с AAONFIX с SPYFIX с ATKRFIX с HWKN

Доходность на риск

APG vs. FIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APG
Ранг доходности на риск APG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APG c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для APi Group Corporation (APG) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
5.18

-3.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
5.01

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.67

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

19.99

-18.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

62.95

-56.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APG vs. FIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APG на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа FIX равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APG и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

5.18

-3.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.93

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.40

+0.65

Просадки

Сравнение просадок APG и FIX

Максимальная просадка APG за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APG и FIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APGFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.62%

-93.36%

+43.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.83%

-13.77%

-4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-46.05%

+24.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.62%

-46.05%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.45%

-9.38%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-38.09%

+27.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

4.36%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности APG и FIX

Текущая волатильность для APi Group Corporation (APG) составляет 8.64%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что APG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APGFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

12.90%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

37.41%

-15.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.90%

53.25%

-25.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

44.43%

-11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.10%

42.33%

-9.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APG и FIX

APG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APG
APi Group Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APG и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели APi Group Corporation и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
1.98B
2.87B
(APG) Общая выручка
(FIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APG и FIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности APi Group Corporation и Comfort Systems USA, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
31.3%
26.3%
Активы портфеля
APG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

APG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

APG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

Часто задаваемые вопросы

APG and FIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIX has higher volatility (12.90%) compared to APG (8.64%). In terms of maximum drawdown, APG dropped -49.62% vs FIX's -93.36%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APG и FIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор