PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APG с APH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APG с APH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APG (APi Group Corporation) and APH (Amphenol Corporation) are both stocks. APG operates in Engineering & Construction (Industrials), while APH operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, APG returned 24.15%/yr vs 34.98%/yr for APH. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности APG и APH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в APi Group Corporation (APG) и Amphenol Corporation (APH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APG показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у APH с доходностью 9.45%.

APG

1 день
1.17%
1 месяц
-5.40%
С начала года
10.45%
6 месяцев
9.09%
1 год
33.26%
3 года*
39.30%
5 лет*
24.15%
10 лет*
—

APH

1 день
-0.53%
1 месяц
4.67%
С начала года
9.45%
6 месяцев
6.89%
1 год
62.16%
3 года*
57.45%
5 лет*
34.98%
10 лет*
27.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APG и APH

2026 (YTD)202520242023202220212020
APG
APi Group Corporation		10.45%59.55%3.96%83.94%-27.01%41.98%74.52%
APH
Amphenol Corporation		9.45%96.08%41.30%31.85%-11.96%35.25%42.93%

Correlation

The correlation between APG and APH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г.

0.55

The correlation between APG and APH shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APG:

$18.38B

APH:

$190.39B

EPS

APG:

$0.73

APH:

$4.58

Коэффициент P/E

APG:

57.98

APH:

32.20

Коэффициент PEG

APG:

0.12

APH:

1.07

Коэффициент P/S

APG:

2.19

APH:

7.31

Коэффициент P/B

APG:

5.27

APH:

13.62

Общая выручка (12 мес.)

APG:

$8.17B

APH:

$25.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

APG:

$2.57B

APH:

$9.67B

EBITDA (12 мес.)

APG:

$820.00M

APH:

$7.45B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APi Group Corporation

Amphenol Corporation

Часто сравнивают с APG:
APG с MYRGAPG с TSSIAPG с SPYAPG с STRLAPG с CLSAPG с ACMAPG с FIX
Часто сравнивают с APH:
APH с TELAPH с GLWAPH с PWRAPH с CDNSAPH с ABMAPH с DCIAPH с BDC

Доходность на риск

APG vs. APH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APG
Ранг доходности на риск APG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
APH
Ранг доходности на риск APH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APH: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APG c APH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для APi Group Corporation (APG) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGAPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.55

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.98

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.22

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

5.79

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APG vs. APH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APG на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APH равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APG и APH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGAPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.55

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.16

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.63

+0.41

Просадки

Сравнение просадок APG и APH

Максимальная просадка APG за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APG и APH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APGAPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.62%

-63.41%

+13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.83%

-28.19%

+10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-28.19%

+6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.62%

-28.73%

-20.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.45%

-11.03%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-13.56%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

10.76%

-5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности APG и APH

Текущая волатильность для APi Group Corporation (APG) составляет 8.64%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что APG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APGAPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

15.91%

-7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

36.03%

-14.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.90%

40.39%

-12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

30.42%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.10%

27.75%

+5.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APG и APH

APG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APG
APi Group Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APH
Amphenol Corporation		0.56%0.55%0.79%1.07%1.06%0.89%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APG и APH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели APi Group Corporation и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
1.98B
7.62B
(APG) Общая выручка
(APH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APG и APH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности APi Group Corporation и Amphenol Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
31.3%
36.8%
Активы портфеля
APG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

APH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

APG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

APH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

APG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

APH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.

Часто задаваемые вопросы

APG and APH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APH has higher volatility (15.91%) compared to APG (8.64%). In terms of maximum drawdown, APG dropped -49.62% vs APH's -63.41%.

APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APG и APH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор