PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSSC с CIFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NSSC с CIFR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) and CIFR (Cipher Mining Inc.) are both stocks. NSSC operates in Security & Protection Services (Industrials), while CIFR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, NSSC returned -1.51%/yr vs 111.29%/yr for CIFR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NSSC и CIFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSSC показывает доходность -15.87%, что значительно ниже, чем у CIFR с доходностью 52.10%.

NSSC

1 день
-2.26%
1 месяц
-14.36%
С начала года
-15.87%
6 месяцев
-14.80%
1 год
23.06%
3 года*
-1.51%
5 лет*
16.87%
10 лет*
27.31%

CIFR

1 день
-12.13%
1 месяц
9.25%
С начала года
52.10%
6 месяцев
16.44%
1 год
475.64%
3 года*
111.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSSC и CIFR

2026 (YTD)20252024202320222021
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		-15.87%19.22%4.97%25.59%9.96%29.72%
CIFR
Cipher Mining Inc.		52.10%218.10%12.35%637.50%-87.90%-54.92%

Correlation

The correlation between NSSC and CIFR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSSC:

$1.25B

CIFR:

$9.09B

EPS

NSSC:

$1.03

CIFR:

-$2.33

Коэффициент P/S

NSSC:

6.37

CIFR:

49.34

Коэффициент P/B

NSSC:

7.02

CIFR:

12.73

Общая выручка (12 мес.)

NSSC:

$197.23M

CIFR:

$174.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

NSSC:

$112.37M

CIFR:

-$172.84M

EBITDA (12 мес.)

NSSC:

$42.52M

CIFR:

-$169.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Napco Security Technologies, Inc.

Cipher Mining Inc.

Часто сравнивают с NSSC:
NSSC с FIXNSSC с CTASNSSC с SCHGNSSC с TQQQNSSC с SCHDNSSC с FTAINSSC с SPY
Часто сравнивают с CIFR:
CIFR с WULFCIFR с CLSKCIFR с BTC-USDCIFR с RIOTCIFR с HIVECIFR с MARACIFR с HUT

Доходность на риск

NSSC vs. CIFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSSC
Ранг доходности на риск NSSC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSSC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSSC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSSC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSSC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSSC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CIFR
Ранг доходности на риск CIFR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIFR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSSC c CIFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSSCCIFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
4.98

-4.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
3.87

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.45

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

10.52

-9.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.67

21.12

-18.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSSC vs. CIFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSSC на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа CIFR равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSSC и CIFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSSCCIFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

4.98

-4.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.15

+0.05

Просадки

Сравнение просадок NSSC и CIFR

Максимальная просадка NSSC за все время составила -93.20%, примерно равная максимальной просадке CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSSC и CIFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSSCCIFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.20%

-97.16%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.72%

-51.38%

+25.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.43%

-71.74%

+6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.09%

-14.61%

-23.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.20%

-66.52%

+28.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.91%

25.55%

-16.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NSSC и CIFR

Текущая волатильность для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) составляет 10.64%, в то время как у Cipher Mining Inc. (CIFR) волатильность равна 27.38%. Это указывает на то, что NSSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSSCCIFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

27.38%

-16.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.22%

70.79%

-38.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.12%

108.78%

-66.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.06%

122.02%

-70.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.56%

122.02%

-72.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSSC и CIFR

Дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как CIFR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CIFR
Cipher Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		1.63%1.31%1.27%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSSC и CIFR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Napco Security Technologies, Inc. и Cipher Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
49.17M
0
(NSSC) Общая выручка
(CIFR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NSSC and CIFR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIFR has higher volatility (27.38%) compared to NSSC (10.64%). In terms of maximum drawdown, NSSC dropped -93.20% vs CIFR's -97.16%.

CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSSC и CIFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор