PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DY с AMSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DY с AMSC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DY (Dycom Industries, Inc.) and AMSC (American Superconductor Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DY in Engineering & Construction, AMSC in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, DY returned 18.22%/yr vs 17.60%/yr for AMSC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DY и AMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dycom Industries, Inc. (DY) и American Superconductor Corporation (AMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DY показывает доходность 37.99%, что значительно ниже, чем у AMSC с доходностью 47.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DY имеют среднегодовую доходность 18.22%, а акции AMSC немного отстают с 17.60%.

DY

1 день
-4.56%
1 месяц
8.87%
С начала года
37.99%
6 месяцев
32.54%
1 год
91.87%
3 года*
62.89%
5 лет*
42.49%
10 лет*
18.22%

AMSC

1 день
-8.75%
1 месяц
-23.28%
С начала года
47.12%
6 месяцев
30.40%
1 год
34.50%
3 года*
85.16%
5 лет*
19.27%
10 лет*
17.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DY и AMSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DY
Dycom Industries, Inc.		37.99%94.13%51.24%22.96%-0.17%24.15%60.17%-12.75%-51.50%38.78%
AMSC
American Superconductor Corporation		47.12%16.85%121.10%202.72%-66.18%-53.54%198.34%-29.60%207.16%-50.75%

Correlation

The correlation between DY and AMSC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 1991 г.

0.26

The correlation between DY and AMSC shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DY:

$14.17B

AMSC:

$1.98B

EPS

DY:

$10.52

AMSC:

$3.05

Коэффициент P/E

DY:

44.31

AMSC:

13.89

Коэффициент PEG

DY:

0.62

AMSC:

0.02

Коэффициент P/S

DY:

2.21

AMSC:

6.21

Коэффициент P/B

DY:

7.47

AMSC:

3.56

Общая выручка (12 мес.)

DY:

$6.25B

AMSC:

$299.15M

Валовая прибыль (12 мес.)

DY:

$1.23B

AMSC:

$91.38M

EBITDA (12 мес.)

DY:

$1.07B

AMSC:

$19.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dycom Industries, Inc.

American Superconductor Corporation

Часто сравнивают с DY:
DY с PWRDY с MTZDY с ACMDY с DARDY с VOODY с ARMKDY с SPY
Часто сравнивают с AMSC:
AMSC с TSMAMSC с NVTSAMSC с LWAMSC с AVGOAMSC с NVDAAMSC с DCIAMSC с ADMA

Доходность на риск

DY vs. AMSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DY
Ранг доходности на риск DY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AMSC
Ранг доходности на риск AMSC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMSC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DY c AMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYAMSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
0.39

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.10

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.16

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

0.54

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

0.91

+12.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DY vs. AMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DY на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа AMSC равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DY и AMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYAMSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.39

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.22

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.22

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.04

+0.28

Просадки

Сравнение просадок DY и AMSC

Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, что меньше максимальной просадки AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и AMSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYAMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-99.57%

+6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.43%

-61.08%

+36.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.58%

-63.86%

+31.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-82.94%

+49.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.01%

-89.06%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.88%

-93.89%

+81.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.66%

-75.76%

+30.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

36.07%

-28.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DY и AMSC

Dycom Industries, Inc. (DY) имеет более высокую волатильность в 26.89% по сравнению с American Superconductor Corporation (AMSC) с волатильностью 22.32%. Это указывает на то, что DY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYAMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.89%

22.32%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.18%

53.12%

-14.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.49%

85.25%

-39.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.52%

87.27%

-43.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.93%

79.08%

-26.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DY и AMSC

Ни DY, ни AMSC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DY и AMSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и American Superconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.96B
86.41M
(DY) Общая выручка
(AMSC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DY и AMSC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dycom Industries, Inc. и American Superconductor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
14.0%
27.3%
Активы портфеля
DY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.

AMSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 86.41M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.

DY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

AMSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -522.00K при выручке в 86.41M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.

DY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

AMSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 86.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

Часто задаваемые вопросы

DY and AMSC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DY has higher volatility (26.89%) compared to AMSC (22.32%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs AMSC's -99.57%.

DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DY и AMSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор