Сравнение DY с AMSC
DY (Dycom Industries, Inc.) and AMSC (American Superconductor Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DY in Engineering & Construction, AMSC in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, DY returned 18.91%/yr vs 16.89%/yr for AMSC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DY и AMSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DY показывает доходность 44.50%, что значительно выше, чем у AMSC с доходностью 38.05%. За последние 10 лет акции DY превзошли акции AMSC по среднегодовой доходности: 18.91% против 16.89% соответственно.
DY
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 44.50%
- 6 месяцев
- 40.45%
- 1 год
- 98.71%
- 3 года*
- 64.44%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 18.91%
AMSC
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -22.01%
- С начала года
- 38.05%
- 6 месяцев
- 29.92%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 92.27%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 16.89%
Сравнение доходности по годам DY и AMSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 44.50% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
AMSC American Superconductor Corporation | 38.05% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 198.34% | -29.60% | 207.16% | -50.75% |
Correlation
The correlation between DY and AMSC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1991 г. | 0.26 |
Over the past year, DY and AMSC have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DY:
$14.83B
AMSC:
$1.86B
DY:
$10.52
AMSC:
$3.05
DY:
46.40
AMSC:
13.04
DY:
0.65
AMSC:
0.02
DY:
2.31
AMSC:
5.83
DY:
7.83
AMSC:
3.34
DY:
$6.25B
AMSC:
$299.15M
DY:
$1.23B
AMSC:
$91.38M
DY:
$1.07B
AMSC:
$19.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. AMSC — Ранг доходности на риск
DY
AMSC
Сравнение DY c AMSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DY | AMSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.10 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 0.14 | +4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 0.22 | +13.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DY и AMSC
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, что меньше максимальной просадки AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и AMSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DY | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -99.57% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -61.08% | +36.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -63.86% | +31.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -82.94% | +49.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | -89.06% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -94.26% | +85.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.63% | -75.78% | +30.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 37.14% | -29.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и AMSC
Текущая волатильность для Dycom Industries, Inc. (DY) составляет 11.03%, в то время как у American Superconductor Corporation (AMSC) волатильность равна 23.04%. Это указывает на то, что DY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DY | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 23.04% | -12.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.23% | 55.25% | -17.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.90% | 85.50% | -39.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.38% | 87.42% | -44.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.94% | 79.21% | -26.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и AMSC
Ни DY, ни AMSC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DY и AMSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и American Superconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DY и AMSC
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
AMSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 86.41M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
AMSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -522.00K при выручке в 86.41M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
AMSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 86.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
DY and AMSC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSC has higher volatility (23.04%) compared to DY (11.03%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs AMSC's -99.57%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DY и AMSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор