options

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VOR Vor Biopharma Inc.	Healthcare	3.45%
WOLF Wolfspeed, Inc.	Technology	3.45%
QURE uniQure N.V.	Healthcare	3.45%
MLTX MoonLake Immunotherapeutics	Healthcare	3.45%
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock	Communication Services	3.45%
SKYE Skye Bioscience, Inc	Healthcare	3.45%
SOGP Lizhi Inc	Communication Services	3.45%
NFE New Fortress Energy Inc.	Utilities	3.45%
MBX MBX Biosciences, Inc	Healthcare	3.45%
QVCGA QVC Group Inc	Consumer Cyclical	3.45%
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc.	Healthcare	3.45%
CAPR Capricor Therapeutics, Inc.	Healthcare	3.45%
SES SES AI Corp	Consumer Cyclical	3.45%
SOC Sable Offshore Corp	Energy	3.45%
OKLO Oklo Inc.	Utilities	3.45%
OPEN Opendoor Technologies Inc.	Real Estate	3.45%
KEEL Keel Infrastructure Corporation	Financial Services	3.45%
CIFR Cipher Mining Inc.	Financial Services	3.45%
CCCC C4 Therapeutics, Inc.	Healthcare	3.45%
SRRK Scholar Rock Holding Corporation	Healthcare	3.45%
RGTI Rigetti Computing Inc	Technology	3.45%
QUBT Quantum Computing, Inc.	Technology	3.45%
OMER Omeros Corporation	Healthcare	3.45%
CNTA Centessa Pharmaceuticals Limited	Healthcare	3.45%
ENTA Enanta Pharmaceuticals, Inc.	Healthcare	3.45%
UP Wheels Up Experience Inc.	Industrials	3.45%
CD Chaince Digital Holdings Inc	Financial Services	3.45%
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc.	Healthcare	3.45%
OPAD Offerpad Solutions Inc.	Real Estate	3.45%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в options и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель options	0.27%	—	—	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc.	-2.47%	-22.78%	16.15%	-4.43%	-44.33%	-36.26%	-26.90%	—
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock	9.27%	-4.46%	3.05%	-22.78%	-86.80%	-49.05%	—	—
CAPR Capricor Therapeutics, Inc.	-2.06%	-13.89%	-9.36%	-8.40%	83.84%	77.22%	42.20%	-2.03%
CCCC C4 Therapeutics, Inc.	-6.75%	21.69%	87.96%	41.34%	107.51%	1.04%	-38.85%	—
CD Chaince Digital Holdings Inc	-6.38%	-20.67%	0.40%	-23.58%	18.25%	23.64%	-7.27%	-25.65%
CIFR Cipher Mining Inc.	8.20%	18.20%	64.57%	24.69%	522.82%	119.40%	—	—
CNTA Centessa Pharmaceuticals Limited	0.20%	0.28%	58.74%	34.58%	233.05%	104.97%	12.71%	—
ENTA Enanta Pharmaceuticals, Inc.	-1.86%	-27.84%	-29.80%	-21.93%	48.19%	-24.76%	-25.36%	-7.18%
KEEL Keel Infrastructure Corporation	10.33%	42.57%	140.85%	94.50%	530.92%	73.17%	5.07%	—
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc.	-6.39%	-1.62%	15.49%	44.31%	89.31%	-36.47%	-43.70%	-23.75%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 мая 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -1.65%, а средняя месячная доходность — -5.65%.

Исторически 0% месяцев были с положительной доходностью, а 100% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью -0.4%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 0 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении options закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 8 июн. 2026 г. с доходностью +0.3%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -7.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026					-0.38%	-10.93%							-11.27%

Комиссия

Комиссия options составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для options и их сравнение с S&P 500 Index.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc.	25	-0.48	-0.15	0.98	-0.60	-0.83
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock	15	-0.53	-0.75	0.92	-0.91	-1.12
CAPR Capricor Therapeutics, Inc.	75	0.22	4.50	1.59	1.26	2.38
CCCC C4 Therapeutics, Inc.	75	1.07	2.22	1.24	2.08	4.02
CD Chaince Digital Holdings Inc	56	0.10	1.63	1.21	0.20	0.28
CIFR Cipher Mining Inc.	96	4.86	3.84	1.45	10.27	20.60
CNTA Centessa Pharmaceuticals Limited	97	3.54	5.33	1.69	8.90	24.63
ENTA Enanta Pharmaceuticals, Inc.	68	0.44	1.88	1.24	1.41	2.72
KEEL Keel Infrastructure Corporation	95	4.85	3.97	1.47	7.27	12.09
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc.	73	0.95	1.96	1.22	1.86	4.59

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для options . Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность options за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Портфель	0.61%	0.30%	0.07%	0.36%	0.03%	0.06%	0.01%
Активы портфеля:
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAPR Capricor Therapeutics, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CCCC C4 Therapeutics, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CD Chaince Digital Holdings Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CIFR Cipher Mining Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CNTA Centessa Pharmaceuticals Limited	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ENTA Enanta Pharmaceuticals, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KEEL Keel Infrastructure Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

options показал максимальную просадку в 11.51%, зарегистрированную 5 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка options составляет 11.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Коррекция 2026 года2026	-11.51%июнь 2026 г.	7d	—	11d 2hмай 2026 г. - сейчас

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 29, при этом эффективное количество активов равно 29.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.73

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.73, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция options с S&P 500 Index

Корреляция options с S&P 500 Index составляет 0.96 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.	0.96

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у ASST: 0.89, а самая низкая у QURE: -0.14.

QURE

-0.14

-0.07

QVCGA

0.00

MBX

0.04

KPTI

0.14

0.18

0.21

0.29

0.29

0.29

0.32

0.32

0.39

0.43

0.43

0.43

0.46

0.46

0.54

0.54

0.57

0.61

0.64

0.75

0.79

0.82

0.82

0.86

0.89

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. options . Самая высокая корреляция с портфелем у QUBT: 0.93, а самая низкая у MBX: -0.18.

-0.18

-0.04

0.00

0.00

0.04

0.21

0.21

0.21

0.21

0.25

0.25

0.36

0.36

0.39

0.39

0.46

0.46

0.50

0.50

0.54

0.61

0.64

0.71

0.71

0.75

0.79

0.79

0.93

0.93

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	QVCGA	QURE	KPTI	SKYE	WOLF	OPAD	MBX	UP	SOC	ARCT	CAPR	MLTX	NFE	CCCC	SES	CD	OPEN	CIFR	SOGP	KEEL	ENTA	SRRK	OMER	OKLO	CNTA	ASST	VOR	RGTI	QUBT
QVCGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QURE	0.00	1.00	-0.39	0.00	-0.14	0.25	-0.46	0.68	0.00	0.11	0.36	0.43	-0.11	0.00	-0.18	0.39	-0.14	0.07	-0.14	0.57	-0.14	0.11	0.11	-0.32	0.14	-0.04	0.14	0.00	-0.04
KPTI	0.00	-0.39	1.00	-0.14	-0.43	0.39	0.21	-0.11	-0.75	0.18	-0.21	0.14	0.25	0.39	0.14	-0.25	0.32	-0.50	-0.18	-0.32	0.32	0.11	-0.11	-0.32	-0.14	-0.07	-0.07	-0.39	-0.07
SKYE	0.00	0.00	-0.14	1.00	0.18	-0.43	-0.46	0.07	0.07	-0.04	0.00	0.14	0.64	-0.57	-0.36	-0.46	-0.29	0.21	-0.21	0.04	-0.18	0.46	0.61	-0.18	0.36	0.00	0.39	0.07	0.25
WOLF	0.00	-0.14	-0.43	0.18	1.00	0.11	0.50	-0.36	0.68	0.57	0.39	0.04	0.07	0.07	0.50	0.11	0.32	0.57	0.39	-0.04	-0.07	0.18	0.43	0.54	0.21	0.11	0.36	0.43	0.21
OPAD	0.00	0.25	0.39	-0.43	0.11	1.00	0.18	0.43	-0.21	0.46	0.04	0.18	0.00	0.71	0.79	0.64	0.86	0.25	-0.07	0.43	0.21	-0.21	-0.04	0.21	0.39	0.14	0.07	0.29	0.32
MBX	0.00	-0.46	0.21	-0.46	0.50	0.18	1.00	-0.79	0.18	0.64	0.43	0.14	-0.21	0.46	0.36	-0.18	0.21	-0.25	0.57	-0.61	0.25	0.21	0.00	0.18	-0.54	-0.04	0.07	-0.21	-0.32
UP	0.00	0.68	-0.11	0.07	-0.36	0.43	-0.79	1.00	-0.14	-0.29	-0.25	0.04	0.14	0.07	0.14	0.61	0.29	0.39	-0.43	0.89	-0.04	-0.32	0.00	0.04	0.68	0.21	0.04	0.43	0.50
SOC	0.00	0.00	-0.75	0.07	0.68	-0.21	0.18	-0.14	1.00	0.18	0.43	0.07	0.14	0.11	0.21	0.07	0.04	0.50	0.68	0.29	0.25	0.11	0.46	0.71	0.14	0.57	0.50	0.64	0.43
ARCT	0.00	0.11	0.18	-0.04	0.57	0.46	0.64	-0.29	0.18	1.00	0.79	0.71	0.29	0.57	0.36	-0.14	0.32	-0.11	0.54	-0.14	0.39	0.64	0.57	0.00	-0.18	0.18	0.61	-0.07	0.00
CAPR	0.00	0.36	-0.21	0.00	0.39	0.04	0.43	-0.25	0.43	0.79	1.00	0.86	0.25	0.39	-0.11	-0.32	-0.18	-0.29	0.75	-0.07	0.46	0.79	0.64	-0.11	-0.43	0.32	0.71	-0.14	-0.11
MLTX	0.00	0.43	0.14	0.14	0.04	0.18	0.14	0.04	0.07	0.71	0.86	1.00	0.54	0.46	-0.18	-0.39	-0.11	-0.43	0.54	0.07	0.61	0.86	0.71	-0.32	-0.29	0.39	0.79	-0.21	0.04
NFE	0.00	-0.11	0.25	0.64	0.07	0.00	-0.21	0.14	0.14	0.29	0.25	0.54	1.00	0.21	0.00	-0.46	0.14	0.04	0.29	0.25	0.61	0.61	0.86	0.11	0.32	0.64	0.82	0.29	0.64
CCCC	0.00	0.00	0.39	-0.57	0.07	0.71	0.46	0.07	0.11	0.57	0.39	0.46	0.21	1.00	0.61	0.21	0.64	-0.11	0.57	0.25	0.79	0.11	0.21	0.36	-0.04	0.61	0.43	0.25	0.36
SES	0.00	-0.18	0.14	-0.36	0.50	0.79	0.36	0.14	0.21	0.36	-0.11	-0.18	0.00	0.61	1.00	0.64	0.96	0.61	0.11	0.36	0.18	-0.39	0.00	0.71	0.54	0.29	0.07	0.64	0.54
CD	0.00	0.39	-0.25	-0.46	0.11	0.64	-0.18	0.61	0.07	-0.14	-0.32	-0.39	-0.46	0.21	0.64	1.00	0.61	0.64	-0.32	0.64	-0.29	-0.75	-0.43	0.43	0.57	-0.04	-0.36	0.54	0.29
OPEN	0.00	-0.14	0.32	-0.29	0.32	0.86	0.21	0.29	0.04	0.32	-0.18	-0.11	0.14	0.64	0.96	0.61	1.00	0.54	0.00	0.43	0.25	-0.36	0.04	0.61	0.61	0.32	0.11	0.61	0.61
CIFR	0.00	0.07	-0.50	0.21	0.57	0.25	-0.25	0.39	0.50	-0.11	-0.29	-0.43	0.04	-0.11	0.61	0.64	0.54	1.00	-0.18	0.61	-0.29	-0.46	0.11	0.71	0.86	0.18	0.04	0.86	0.64
SOGP	0.00	-0.14	-0.18	-0.21	0.39	-0.07	0.57	-0.43	0.68	0.54	0.75	0.54	0.29	0.57	0.11	-0.32	0.00	-0.18	1.00	-0.07	0.75	0.50	0.54	0.39	-0.39	0.68	0.68	0.18	0.18
KEEL	0.00	0.57	-0.32	0.04	-0.04	0.43	-0.61	0.89	0.29	-0.14	-0.07	0.07	0.25	0.25	0.36	0.64	0.43	0.61	-0.07	1.00	0.18	-0.29	0.21	0.43	0.75	0.54	0.29	0.75	0.75
ENTA	0.00	-0.14	0.32	-0.18	-0.07	0.21	0.25	-0.04	0.25	0.39	0.46	0.61	0.61	0.79	0.18	-0.29	0.25	-0.29	0.75	0.18	1.00	0.43	0.54	0.29	-0.14	0.86	0.71	0.21	0.46
SRRK	0.00	0.11	0.11	0.46	0.18	-0.21	0.21	-0.32	0.11	0.64	0.79	0.86	0.61	0.11	-0.39	-0.75	-0.36	-0.46	0.50	-0.29	0.43	1.00	0.79	-0.39	-0.39	0.21	0.75	-0.36	-0.11
OMER	0.00	0.11	-0.11	0.61	0.43	-0.04	0.00	0.00	0.46	0.57	0.64	0.71	0.86	0.21	0.00	-0.43	0.04	0.11	0.54	0.21	0.54	0.79	1.00	0.14	0.18	0.61	0.96	0.29	0.50
OKLO	0.00	-0.32	-0.32	-0.18	0.54	0.21	0.18	0.04	0.71	0.00	-0.11	-0.32	0.11	0.36	0.71	0.43	0.61	0.71	0.39	0.43	0.29	-0.39	0.14	1.00	0.50	0.61	0.21	0.89	0.71
CNTA	0.00	0.14	-0.14	0.36	0.21	0.39	-0.54	0.68	0.14	-0.18	-0.43	-0.29	0.32	-0.04	0.54	0.57	0.61	0.86	-0.39	0.75	-0.14	-0.39	0.18	0.50	1.00	0.25	0.11	0.79	0.79
ASST	0.00	-0.04	-0.07	0.00	0.11	0.14	-0.04	0.21	0.57	0.18	0.32	0.39	0.64	0.61	0.29	-0.04	0.32	0.18	0.68	0.54	0.86	0.21	0.61	0.61	0.25	1.00	0.75	0.64	0.79
VOR	0.00	0.14	-0.07	0.39	0.36	0.07	0.07	0.04	0.50	0.61	0.71	0.79	0.82	0.43	0.07	-0.36	0.11	0.04	0.68	0.29	0.71	0.75	0.96	0.21	0.11	0.75	1.00	0.32	0.54
RGTI	0.00	0.00	-0.39	0.07	0.43	0.29	-0.21	0.43	0.64	-0.07	-0.14	-0.21	0.29	0.25	0.64	0.54	0.61	0.86	0.18	0.75	0.21	-0.36	0.29	0.89	0.79	0.64	0.32	1.00	0.89
QUBT	0.00	-0.04	-0.07	0.25	0.21	0.32	-0.32	0.50	0.43	0.00	-0.11	0.04	0.64	0.36	0.54	0.29	0.61	0.64	0.18	0.75	0.46	-0.11	0.50	0.71	0.79	0.79	0.54	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мая 2026 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю options

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в options есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации