Сравнение VOR с ARCT
VOR (Vor Biopharma Inc.) and ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, VOR returned -49.81%/yr vs -26.90%/yr for ARCT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOR и ARCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOR показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у ARCT с доходностью 16.15%.
VOR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -21.55%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 58.97%
- 1 год
- 196.92%
- 3 года*
- -48.97%
- 5 лет*
- -49.81%
- 10 лет*
- —
ARCT
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -22.78%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- -44.33%
- 3 года*
- -36.26%
- 5 лет*
- -26.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOR и ARCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOR Vor Biopharma Inc. | 1.61% | -41.08% | -50.67% | -66.17% | -42.77% | -69.01% |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 16.15% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -56.48% |
Correlation
The correlation between VOR and ARCT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
VOR:
$571.62M
ARCT:
$202.36M
VOR:
-$53.66
ARCT:
-$1.81
VOR:
$0.00
ARCT:
$46.80M
VOR:
-$23.00K
ARCT:
$40.72M
VOR:
-$1.13B
ARCT:
-$84.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOR vs. ARCT — Ранг доходности на риск
VOR
ARCT
Сравнение VOR c ARCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vor Biopharma Inc. (VOR) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOR | ARCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.98 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.60 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | -0.83 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOR | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.48 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.29 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.13 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок VOR и ARCT
Максимальная просадка VOR за все время составила -99.72%, примерно равная максимальной просадке ARCT в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOR и ARCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOR | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -95.23% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.15% | -74.53% | -12.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.07% | -86.71% | -10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.32% | -89.87% | -9.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.77% | -94.24% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.72% | -73.02% | -15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.00% | 53.28% | +6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOR и ARCT
Vor Biopharma Inc. (VOR) имеет более высокую волатильность в 22.75% по сравнению с Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) с волатильностью 19.67%. Это указывает на то, что VOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOR | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.75% | 19.67% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.58% | 41.10% | +31.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 171.96% | 92.73% | +79.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.47% | 91.85% | +24.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.80% | 102.23% | +14.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOR и ARCT
Ни VOR, ни ARCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOR и ARCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vor Biopharma Inc. и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VOR and ARCT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOR has higher volatility (22.75%) compared to ARCT (19.67%). In terms of maximum drawdown, VOR dropped -99.72% vs ARCT's -95.23%.
VOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOR и ARCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор