Сравнение SRRK с ARCT
SRRK (Scholar Rock Holding Corporation) and ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SRRK returned 11.22%/yr vs -26.10%/yr for ARCT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRRK и ARCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRRK показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у ARCT с доходностью 0.82%.
SRRK
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- 13.54%
- 6 месяцев
- 11.18%
- С начала года
- 17.43%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 92.69%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- —
ARCT
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -13.45%
- 6 месяцев
- -18.79%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- -51.91%
- 3 года*
- -44.75%
- 5 лет*
- -26.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRRK и ARCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRRK Scholar Rock Holding Corporation | 17.43% | 1.92% | 129.89% | 107.73% | -63.57% | -48.82% | 219.28% |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 0.82% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -14.68% | 138.09% |
Correlation
The correlation between SRRK and ARCT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г. | 0.36 |
The correlation between SRRK and ARCT shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SRRK:
$6.20B
ARCT:
$175.65M
SRRK:
-$3.45
ARCT:
-$1.80
SRRK:
23.85
ARCT:
0.92
SRRK:
$0.00
ARCT:
$46.80M
SRRK:
-$1.27M
ARCT:
$40.72M
SRRK:
-$394.71M
ARCT:
-$84.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRRK vs. ARCT — Ранг доходности на риск
SRRK
ARCT
Сравнение SRRK c ARCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRRK | ARCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.94 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.70 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | -0.90 | +2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRRK и ARCT
Максимальная просадка SRRK за все время составила -93.15%, примерно равная максимальной просадке ARCT в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRRK и ARCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRRK | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -95.23% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.86% | -74.53% | +39.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.21% | -86.71% | +21.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.96% | -89.87% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.95% | -95.00% | +71.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.00% | -73.33% | +17.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.74% | 57.76% | -43.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRRK и ARCT
Текущая волатильность для Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) составляет 12.05%, в то время как у Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) волатильность равна 13.33%. Это указывает на то, что SRRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRRK | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 13.33% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | 39.22% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.50% | 91.84% | -29.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 180.22% | 91.77% | +88.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 156.77% | 101.56% | +55.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRRK и ARCT
Ни SRRK, ни ARCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRRK и ARCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scholar Rock Holding Corporation и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SRRK and ARCT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCT has higher volatility (13.33%) compared to SRRK (12.05%). In terms of maximum drawdown, SRRK dropped -93.15% vs ARCT's -95.23%.
SRRK currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRRK и ARCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор