PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRRK с ARCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SRRK с ARCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRRK (Scholar Rock Holding Corporation) and ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SRRK returned 11.20%/yr vs -23.53%/yr for ARCT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SRRK и ARCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRRK показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у ARCT с доходностью 31.16%.

SRRK

1 день
1.55%
1 месяц
-3.83%
С начала года
2.91%
6 месяцев
0.29%
1 год
47.08%
3 года*
92.85%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—

ARCT

1 день
5.79%
1 месяц
-4.40%
С начала года
31.16%
6 месяцев
17.72%
1 год
-34.42%
3 года*
-33.20%
5 лет*
-23.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRRK и ARCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
SRRK
Scholar Rock Holding Corporation		2.91%1.92%129.89%107.73%-63.57%-48.82%220.54%
ARCT
Arcturus Therapeutics Holdings Inc.		31.16%-63.88%-46.18%85.91%-54.17%-14.68%155.18%

Correlation

The correlation between SRRK and ARCT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г.

0.36

The correlation between SRRK and ARCT shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SRRK:

$5.77B

ARCT:

$228.50M

EPS

SRRK:

-$3.49

ARCT:

-$1.81

Коэффициент P/B

SRRK:

20.90

ARCT:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

SRRK:

$0.00

ARCT:

$46.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

SRRK:

-$1.27M

ARCT:

$40.72M

EBITDA (12 мес.)

SRRK:

-$394.71M

ARCT:

-$84.61M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scholar Rock Holding Corporation

Arcturus Therapeutics Holdings Inc.

Часто сравнивают с SRRK:
SRRK с PTFSRRK с SPYSRRK с CAPRSRRK с UPSRRK с MLTXSRRK с CDSRRK с OKLO
Часто сравнивают с ARCT:
ARCT с CNXCARCT с CBATARCT с AMPHARCT с ACMRARCT с SYMARCT с VOOARCT с NUTX

Доходность на риск

SRRK vs. ARCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRRK
Ранг доходности на риск SRRK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRRK: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRRK: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRRK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRRK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRRK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ARCT
Ранг доходности на риск ARCT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRRK c ARCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRRKARCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
-0.37

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
0.09

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.01

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

-0.46

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.24

-0.65

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRRK vs. ARCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRRK на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа ARCT равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRRK и ARCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRRKARCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

-0.37

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.26

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.11

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SRRK и ARCT

Максимальная просадка SRRK за все время составила -93.15%, примерно равная максимальной просадке ARCT в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRRK и ARCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRRKARCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.15%

-95.23%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.86%

-74.53%

+39.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.21%

-86.71%

+21.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.96%

-89.87%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.36%

-93.50%

+60.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.46%

-72.99%

+16.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.56%

52.93%

-38.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SRRK и ARCT

Текущая волатильность для Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) составляет 13.44%, в то время как у Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) волатильность равна 19.60%. Это указывает на то, что SRRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRRKARCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.44%

19.60%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.42%

40.31%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.27%

92.57%

-26.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

180.25%

91.80%

+88.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

157.79%

102.22%

+55.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRRK и ARCT

Ни SRRK, ни ARCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRRK и ARCT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scholar Rock Holding Corporation и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M202220232024202520260
2.06M
(SRRK) Общая выручка
(ARCT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SRRK and ARCT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCT has higher volatility (19.60%) compared to SRRK (13.44%). In terms of maximum drawdown, SRRK dropped -93.15% vs ARCT's -95.23%.

SRRK currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRRK и ARCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор