PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBX с OMER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MBX с OMER

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBX (MBX Biosciences, Inc) and OMER (Omeros Corporation) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past year, MBX returned 119.99% vs 223.57% for OMER. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MBX и OMER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MBX Biosciences, Inc (MBX) и Omeros Corporation (OMER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBX показывает доходность -4.72%, что значительно выше, чем у OMER с доходностью -40.84%.

MBX

1 день
-2.12%
1 месяц
2.07%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-11.46%
1 год
119.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMER

1 день
-0.97%
1 месяц
-31.86%
С начала года
-40.84%
6 месяцев
-4.33%
1 год
223.57%
3 года*
11.09%
5 лет*
-8.52%
10 лет*
-1.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBX и OMER

2026 (YTD)20252024
MBX
MBX Biosciences, Inc		-4.72%71.13%-22.07%
OMER
Omeros Corporation		-40.84%73.84%150.76%

Correlation

The correlation between MBX and OMER is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MBX:

$1.40B

OMER:

$645.26M

EPS

MBX:

-$2.30

OMER:

-$0.05

Общая выручка (12 мес.)

MBX:

$0.00

OMER:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

MBX:

-$160.00K

OMER:

-$10.29M

EBITDA (12 мес.)

MBX:

-$96.31M

OMER:

-$110.44M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MBX Biosciences, Inc

Omeros Corporation

Часто сравнивают с MBX:
MBX с UUUUMBX с GOOGLMBX с CNTAMBX с SOCMBX с CDMBX с SOGPMBX с ASST
Часто сравнивают с OMER:
OMER с CAPROMER с CDOMER с MLTXOMER с OPADOMER с ENTAOMER с SOGPOMER с QUBT

Доходность на риск

MBX vs. OMER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBX
Ранг доходности на риск MBX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
OMER
Ранг доходности на риск OMER: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMER: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMER: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMER: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMER: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMER: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBX c OMER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MBX Biosciences, Inc (MBX) и Omeros Corporation (OMER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBXOMERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.20

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
4.62

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

5.25

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

9.97

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBX vs. OMER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMER равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBX и OMER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBXOMERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.20

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.01

+0.12

Просадки

Сравнение просадок MBX и OMER

Максимальная просадка MBX за все время составила -77.71%, что меньше максимальной просадки OMER в -95.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBX и OMER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBXOMERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.71%

-95.95%

+18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.60%

-42.88%

+5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-85.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.34%

-61.93%

+31.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.07%

-48.44%

+13.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.91%

22.52%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MBX и OMER

MBX Biosciences, Inc (MBX) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с Omeros Corporation (OMER) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что MBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBXOMERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.78%

15.12%

+10.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.53%

73.50%

-14.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

134.39%

187.10%

-52.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.07%

134.65%

-15.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.07%

110.86%

+8.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBX и OMER

Ни MBX, ни OMER не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MBX и OMER

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MBX Biosciences, Inc и Omeros Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-80.00M-60.00M-40.00M-20.00M0.00JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
(MBX) Общая выручка
(OMER) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MBX and OMER have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBX has higher volatility (25.78%) compared to OMER (15.12%). In terms of maximum drawdown, MBX dropped -77.71% vs OMER's -95.95%.

OMER currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBX и OMER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор