Сравнение SKYE с NFE
SKYE (Skye Bioscience, Inc) and NFE (New Fortress Energy Inc.) are both stocks. SKYE operates in Biotechnology (Healthcare), while NFE operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 5 years, SKYE returned -54.42%/yr vs -56.85%/yr for NFE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYE и NFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYE показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у NFE с доходностью -55.26%.
SKYE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- -27.78%
- 1 год
- -63.72%
- 3 года*
- -42.07%
- 5 лет*
- -54.42%
- 10 лет*
- -39.12%
NFE
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -31.48%
- С начала года
- -55.26%
- 6 месяцев
- -59.52%
- 1 год
- -82.94%
- 3 года*
- -74.07%
- 5 лет*
- -56.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKYE и NFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYE Skye Bioscience, Inc | 5.00% | -73.51% | 4.04% | -32.84% | -68.85% | 30.00% | -69.47% | -56.77% |
NFE New Fortress Energy Inc. | -55.26% | -92.46% | -59.24% | -1.71% | 77.41% | -54.42% | 243.98% | 18.26% |
Correlation
The correlation between SKYE and NFE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
SKYE:
$31.24M
NFE:
$145.12M
SKYE:
-$1.45
NFE:
-$6.58
SKYE:
3.47
NFE:
0.79
SKYE:
$0.00
NFE:
$1.50B
SKYE:
-$180.01K
NFE:
$310.12M
SKYE:
$10.92M
NFE:
-$198.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYE vs. NFE — Ранг доходности на риск
SKYE
NFE
Сравнение SKYE c NFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skye Bioscience, Inc (SKYE) и New Fortress Energy Inc. (NFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKYE | NFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.88 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.93 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.24 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKYE и NFE
Максимальная просадка SKYE за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке NFE в -99.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYE и NFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYE | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -99.09% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.85% | -89.05% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.79% | -98.72% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.66% | -99.09% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -99.07% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.92% | -46.19% | -48.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.57% | 67.00% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYE и NFE
Skye Bioscience, Inc (SKYE) имеет более высокую волатильность в 27.85% по сравнению с New Fortress Energy Inc. (NFE) с волатильностью 20.39%. Это указывает на то, что SKYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYE | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.85% | 20.39% | +7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.36% | 66.81% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.86% | 130.55% | -15.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.67% | 89.52% | +41.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.91% | 83.50% | +53.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYE и NFE
Ни SKYE, ни NFE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFE New Fortress Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 10.46% | 0.94% | 1.66% | 0.37% |
SKYE Skye Bioscience, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKYE и NFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skye Bioscience, Inc и New Fortress Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SKYE and NFE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYE has higher volatility (27.85%) compared to NFE (20.39%). In terms of maximum drawdown, SKYE dropped -99.96% vs NFE's -99.09%.
SKYE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYE и NFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор