Сравнение ARCT с QURE
ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) and QURE (uniQure N.V.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ARCT returned -26.90%/yr vs -5.87%/yr for QURE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCT и QURE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCT показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у QURE с доходностью 12.83%.
ARCT
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -22.78%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- -44.33%
- 3 года*
- -36.26%
- 5 лет*
- -26.90%
- 10 лет*
- —
QURE
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 12.83%
- 6 месяцев
- 24.02%
- 1 год
- 56.34%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение доходности по годам ARCT и QURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 16.15% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -14.68% | 155.18% |
QURE uniQure N.V. | 12.83% | 35.50% | 160.86% | -70.14% | 9.31% | -42.60% | -33.13% |
Correlation
The correlation between ARCT and QURE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between ARCT and QURE has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ARCT:
$202.36M
QURE:
$1.69B
ARCT:
-$1.81
QURE:
-$3.58
ARCT:
4.19
QURE:
87.14
ARCT:
1.06
QURE:
11.34
ARCT:
$46.80M
QURE:
$18.09M
ARCT:
$40.72M
QURE:
$13.42M
ARCT:
-$84.61M
QURE:
-$164.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCT vs. QURE — Ранг доходности на риск
ARCT
QURE
Сравнение ARCT c QURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и uniQure N.V. (QURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCT | QURE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.43 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.65 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 1.06 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCT | QURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.21 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.04 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.05 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ARCT и QURE
Максимальная просадка ARCT за все время составила -95.23%, примерно равная максимальной просадке QURE в -95.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCT и QURE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCT | QURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.23% | -95.40% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -87.21% | +12.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.71% | -87.21% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.87% | -90.11% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.24% | -67.15% | -27.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.02% | -56.58% | -16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.28% | 53.50% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCT и QURE
Текущая волатильность для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) составляет 19.67%, в то время как у uniQure N.V. (QURE) волатильность равна 28.01%. Это указывает на то, что ARCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCT | QURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.67% | 28.01% | -8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.10% | 92.44% | -51.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.73% | 273.61% | -180.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.85% | 154.08% | -62.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.23% | 119.92% | -17.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCT и QURE
Ни ARCT, ни QURE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCT и QURE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcturus Therapeutics Holdings Inc. и uniQure N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARCT and QURE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QURE has higher volatility (28.01%) compared to ARCT (19.67%). In terms of maximum drawdown, ARCT dropped -95.23% vs QURE's -95.40%.
QURE currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCT и QURE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор