Сравнение SKYE с MBX
SKYE (Skye Bioscience, Inc) and MBX (MBX Biosciences, Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past year, SKYE returned -63.72% vs 231.25% for MBX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYE и MBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYE показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у MBX с доходностью 12.59%.
SKYE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- -27.78%
- 1 год
- -63.72%
- 3 года*
- -42.07%
- 5 лет*
- -54.42%
- 10 лет*
- -39.12%
MBX
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 18.92%
- 1 год
- 231.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKYE и MBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKYE Skye Bioscience, Inc | 5.00% | -73.51% | -52.83% |
MBX MBX Biosciences, Inc | 12.59% | 71.13% | -19.87% |
Correlation
The correlation between SKYE and MBX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
SKYE:
$31.24M
MBX:
$1.65B
SKYE:
-$1.45
MBX:
-$2.30
SKYE:
3.47
MBX:
3.78
SKYE:
$0.00
MBX:
$0.00
SKYE:
-$180.01K
MBX:
-$160.00K
SKYE:
$10.92M
MBX:
-$96.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYE vs. MBX — Ранг доходности на риск
SKYE
MBX
Сравнение SKYE c MBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skye Bioscience, Inc (SKYE) и MBX Biosciences, Inc (MBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKYE | MBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.39 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 6.19 | -6.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 11.83 | -12.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKYE и MBX
Максимальная просадка SKYE за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки MBX в -77.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYE и MBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYE | MBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -77.71% | -22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.85% | -37.60% | -50.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -17.69% | -82.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.92% | -34.85% | -60.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.57% | 19.65% | +46.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYE и MBX
Skye Bioscience, Inc (SKYE) имеет более высокую волатильность в 27.85% по сравнению с MBX Biosciences, Inc (MBX) с волатильностью 24.53%. Это указывает на то, что SKYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYE | MBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.85% | 24.53% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.36% | 60.13% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.86% | 135.18% | -20.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.67% | 119.14% | +11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.91% | 119.14% | +17.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYE и MBX
Ни SKYE, ни MBX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKYE и MBX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skye Bioscience, Inc и MBX Biosciences, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SKYE and MBX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYE has higher volatility (27.85%) compared to MBX (24.53%). In terms of maximum drawdown, SKYE dropped -99.96% vs MBX's -77.71%.
MBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYE и MBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор