Сравнение NFE с SRRK
NFE (New Fortress Energy Inc.) and SRRK (Scholar Rock Holding Corporation) are both stocks. NFE operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while SRRK operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, NFE returned -56.82%/yr vs 8.97%/yr for SRRK. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFE и SRRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFE показывает доходность -53.99%, что значительно ниже, чем у SRRK с доходностью -0.57%.
NFE
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -25.07%
- С начала года
- -53.99%
- 6 месяцев
- -62.80%
- 1 год
- -82.34%
- 3 года*
- -73.59%
- 5 лет*
- -56.82%
- 10 лет*
- —
SRRK
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 84.27%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFE и SRRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFE New Fortress Energy Inc. | -53.99% | -92.46% | -59.24% | -1.71% | 77.41% | -54.42% | 243.98% | 19.89% |
SRRK Scholar Rock Holding Corporation | -0.57% | 1.92% | 129.89% | 107.73% | -63.57% | -48.82% | 268.21% | -12.77% |
Correlation
The correlation between NFE and SRRK is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2019 г. | 0.14 |
The correlation between NFE and SRRK shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFE:
$149.25M
SRRK:
$5.57B
NFE:
-$6.58
SRRK:
-$3.49
NFE:
0.82
SRRK:
20.20
NFE:
$1.50B
SRRK:
$0.00
NFE:
$310.12M
SRRK:
-$1.27M
NFE:
-$198.72M
SRRK:
-$394.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFE vs. SRRK — Ранг доходности на риск
NFE
SRRK
Сравнение NFE c SRRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и Scholar Rock Holding Corporation (SRRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFE | SRRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.14 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.81 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 1.92 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFE | SRRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.43 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 0.05 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.09 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок NFE и SRRK
Максимальная просадка NFE за все время составила -99.09%, что больше максимальной просадки SRRK в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и SRRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFE | SRRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.09% | -93.15% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.05% | -34.86% | -54.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.72% | -65.21% | -33.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.09% | -88.96% | -10.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -35.61% | -63.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.09% | -56.44% | +10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.14% | 14.61% | +51.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFE и SRRK
New Fortress Energy Inc. (NFE) имеет более высокую волатильность в 21.09% по сравнению с Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что NFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFE | SRRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.09% | 13.58% | +7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.50% | 35.86% | +32.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.04% | 65.55% | +65.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.68% | 180.23% | -90.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.59% | 157.72% | -74.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFE и SRRK
Ни NFE, ни SRRK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFE New Fortress Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 10.46% | 0.94% | 1.66% | 0.37% |
SRRK Scholar Rock Holding Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFE и SRRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Fortress Energy Inc. и Scholar Rock Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NFE and SRRK have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFE has higher volatility (21.09%) compared to SRRK (13.58%). In terms of maximum drawdown, NFE dropped -99.09% vs SRRK's -93.15%.
SRRK currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFE и SRRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор