Сравнение VOR с MLTX
VOR (Vor Biopharma Inc.) and MLTX (MoonLake Immunotherapeutics) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, VOR returned -49.22%/yr vs 13.19%/yr for MLTX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOR и MLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOR показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у MLTX с доходностью 41.81%.
VOR
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 14.79%
- 1 год
- 246.86%
- 3 года*
- -48.18%
- 5 лет*
- -49.22%
- 10 лет*
- —
MLTX
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 41.81%
- 6 месяцев
- 26.37%
- 1 год
- -57.54%
- 3 года*
- -10.04%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOR и MLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOR Vor Biopharma Inc. | 9.79% | -41.08% | -50.67% | -66.17% | -42.77% | -72.35% |
MLTX MoonLake Immunotherapeutics | 41.81% | -75.66% | -10.33% | 475.14% | 6.17% | -10.09% |
Correlation
The correlation between VOR and MLTX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between VOR and MLTX shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VOR:
$617.65M
MLTX:
$1.33B
VOR:
-$53.66
MLTX:
-$3.90
VOR:
$0.00
MLTX:
$0.00
VOR:
-$23.00K
MLTX:
-$1.49M
VOR:
-$1.13B
MLTX:
-$179.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOR vs. MLTX — Ранг доходности на риск
VOR
MLTX
Сравнение VOR c MLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vor Biopharma Inc. (VOR) и MoonLake Immunotherapeutics (MLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOR | MLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | -0.64 | +3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | -0.90 | +4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOR и MLTX
Максимальная просадка VOR за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки MLTX в -90.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOR и MLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOR | MLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -90.22% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.15% | -89.93% | +2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.03% | -90.22% | -6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.32% | -90.22% | -9.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.67% | -70.73% | -27.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.69% | -29.34% | -59.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.71% | 63.83% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOR и MLTX
Vor Biopharma Inc. (VOR) имеет более высокую волатильность в 23.24% по сравнению с MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) с волатильностью 16.28%. Это указывает на то, что VOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOR | MLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.24% | 16.28% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.60% | 55.39% | +13.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 171.72% | 115.66% | +56.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.35% | 91.15% | +25.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.73% | 86.34% | +30.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOR и MLTX
Ни VOR, ни MLTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOR и MLTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vor Biopharma Inc. и MoonLake Immunotherapeutics. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VOR and MLTX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOR has higher volatility (23.24%) compared to MLTX (16.28%). In terms of maximum drawdown, VOR dropped -99.72% vs MLTX's -90.22%.
VOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOR и MLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор