Сравнение KPTI с ARCT
KPTI (Karyopharm Therapeutics Inc.) and ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, KPTI returned -41.77%/yr vs -24.38%/yr for ARCT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KPTI и ARCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPTI показывает доходность 22.28%, что значительно ниже, чем у ARCT с доходностью 23.98%.
KPTI
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 22.28%
- 6 месяцев
- 64.84%
- 1 год
- 111.76%
- 3 года*
- -35.73%
- 5 лет*
- -41.77%
- 10 лет*
- -23.93%
ARCT
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.32%
- С начала года
- 23.98%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- -41.54%
- 3 года*
- -34.37%
- 5 лет*
- -24.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPTI и ARCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. | 22.28% | -27.45% | -21.82% | -74.56% | -47.12% | -58.46% | -30.05% |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 23.98% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -14.68% | 155.18% |
Correlation
The correlation between KPTI and ARCT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between KPTI and ARCT shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KPTI:
$222.44M
ARCT:
$216.00M
KPTI:
-$13.00
ARCT:
-$1.81
KPTI:
0.89
ARCT:
4.47
KPTI:
$151.12M
ARCT:
$46.80M
KPTI:
$145.13M
ARCT:
$40.72M
KPTI:
-$93.05M
ARCT:
-$84.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPTI vs. ARCT — Ранг доходности на риск
KPTI
ARCT
Сравнение KPTI c ARCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPTI | ARCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.56 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | -0.79 | +6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPTI | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | -0.45 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.27 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | -0.12 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок KPTI и ARCT
Максимальная просадка KPTI за все время составила -99.50%, примерно равная максимальной просадке ARCT в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPTI и ARCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPTI | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.50% | -95.23% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.36% | -74.53% | +26.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.08% | -86.71% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.36% | -89.87% | -8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.73% | -93.85% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.26% | -72.98% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.49% | 52.77% | -33.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPTI и ARCT
Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) имеет более высокую волатильность в 24.41% по сравнению с Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) с волатильностью 18.67%. Это указывает на то, что KPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPTI | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.41% | 18.67% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.85% | 40.13% | +22.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.09% | 92.40% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.91% | 91.77% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.48% | 102.22% | -15.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPTI и ARCT
Ни KPTI, ни ARCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KPTI и ARCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karyopharm Therapeutics Inc. и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KPTI and ARCT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPTI has higher volatility (24.41%) compared to ARCT (18.67%). In terms of maximum drawdown, KPTI dropped -99.50% vs ARCT's -95.23%.
KPTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPTI и ARCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор