Сравнение SOGP с KPTI
SOGP (Lizhi Inc) and KPTI (Karyopharm Therapeutics Inc.) are both stocks. SOGP operates in Internet Content & Information (Communication Services), while KPTI operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, SOGP returned -20.80%/yr vs -52.95%/yr for KPTI. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SOGP и KPTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOGP показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у KPTI с доходностью -74.05%.
SOGP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 25.33%
- 6 месяцев
- -0.44%
- С начала года
- 18.32%
- 1 год
- 159.27%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- -20.80%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.63%
KPTI
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -80.15%
- 6 месяцев
- -69.68%
- С начала года
- -74.05%
- 1 год
- -50.77%
- 3 года*
- -58.01%
- 5 лет*
- -52.95%
- 10 лет*
- -32.94%
- Всё время*
- -32.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.71M | $8.18M | $5.94M | |
SOGP Lizhi Inc | $158.43K | $125.38K | $211.65K |
Сравнение доходности по годам SOGP и KPTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOGP Lizhi Inc | 18.32% | 465.48% | -20.80% | -56.51% | -65.95% | -52.32% | -64.82% |
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. | -74.05% | -27.45% | -21.82% | -74.56% | -47.12% | -58.46% | -17.79% |
Correlation
The correlation between SOGP and KPTI is -0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г. | 0.16 |
The correlation between SOGP and KPTI shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SOGP:
$59.93M
KPTI:
$43.29M
SOGP:
$2.07B
KPTI:
$151.12M
SOGP:
$585.38M
KPTI:
$145.13M
SOGP:
-$138.59M
KPTI:
-$93.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOGP vs. KPTI — Ранг доходности на риск
SOGP
KPTI
Сравнение SOGP c KPTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lizhi Inc (SOGP) и Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOGP | KPTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.05 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.62 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -2.27 | +5.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOGP и KPTI
Максимальная просадка SOGP за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке KPTI в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOGP и KPTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOGP | KPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -99.73% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.70% | -82.10% | +11.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.57% | -92.77% | +7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.51% | -99.11% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.82% | -99.73% | +8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.50% | -75.61% | -8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.68% | 22.34% | +33.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOGP и KPTI
Текущая волатильность для Lizhi Inc (SOGP) составляет 18.77%, в то время как у Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) волатильность равна 130.88%. Это указывает на то, что SOGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOGP | KPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.77% | 130.88% | -112.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.45% | 144.85% | -96.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 269.15% | 117.41% | +151.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 156.47% | 100.45% | +56.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.07% | 89.79% | +69.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOGP и KPTI
Дивидендная доходность SOGP за последние двенадцать месяцев составляет около 17.27%, тогда как KPTI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% |
SOGP Lizhi Inc | 17.27% | 8.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOGP и KPTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lizhi Inc и Karyopharm Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOGP and KPTI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPTI has higher volatility (130.88%) compared to SOGP (18.77%). In terms of maximum drawdown, SOGP dropped -99.25% vs KPTI's -99.73%.
SOGP currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOGP и KPTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор