Сравнение SOGP с KPTI
SOGP (Lizhi Inc) and KPTI (Karyopharm Therapeutics Inc.) are both stocks. SOGP operates in Internet Content & Information (Communication Services), while KPTI operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, SOGP returned -29.02%/yr vs -43.12%/yr for KPTI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOGP и KPTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOGP показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у KPTI с доходностью 31.11%.
SOGP
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -15.88%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- -11.37%
- 1 год
- 379.70%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- -29.02%
- 10 лет*
- —
KPTI
- 1 день
- 7.22%
- 1 месяц
- 18.26%
- С начала года
- 31.11%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- 122.86%
- 3 года*
- -31.37%
- 5 лет*
- -43.12%
- 10 лет*
- -21.80%
Сравнение доходности по годам SOGP и KPTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOGP Lizhi Inc | 2.81% | 465.48% | -20.80% | -56.51% | -65.95% | -52.32% | -64.82% |
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. | 31.11% | -27.45% | -21.82% | -74.56% | -47.12% | -58.46% | -17.79% |
Correlation
The correlation between SOGP and KPTI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г. | 0.16 |
The correlation between SOGP and KPTI shifts across timeframes, from 0.02 (3 years) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SOGP:
CN¥2.07B
KPTI:
$151.12M
SOGP:
CN¥585.38M
KPTI:
$145.13M
SOGP:
-CN¥138.59M
KPTI:
-$93.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOGP vs. KPTI — Ранг доходности на риск
SOGP
KPTI
Сравнение SOGP c KPTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lizhi Inc (SOGP) и Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOGP | KPTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.26 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.41 | 2.56 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 6.29 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOGP и KPTI
Максимальная просадка SOGP за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке KPTI в -99.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOGP и KPTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOGP | KPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -99.50% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.70% | -48.36% | -22.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.37% | -88.14% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.42% | -98.36% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.03% | -98.63% | +6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.36% | -75.39% | -8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.45% | 19.61% | +31.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOGP и KPTI
Текущая волатильность для Lizhi Inc (SOGP) составляет 17.54%, в то время как у Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) волатильность равна 20.34%. Это указывает на то, что SOGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOGP | KPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.54% | 20.34% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.65% | 61.68% | -6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 279.33% | 94.45% | +184.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 156.51% | 95.03% | +61.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.27% | 86.54% | +73.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOGP и KPTI
Дивидендная доходность SOGP за последние двенадцать месяцев составляет около 19.87%, тогда как KPTI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% |
SOGP Lizhi Inc | 19.87% | 8.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOGP и KPTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lizhi Inc и Karyopharm Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOGP and KPTI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPTI has higher volatility (20.34%) compared to SOGP (17.54%). In terms of maximum drawdown, SOGP dropped -99.25% vs KPTI's -99.50%.
SOGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOGP и KPTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор