Сравнение KPTI с QURE
KPTI (Karyopharm Therapeutics Inc.) and QURE (uniQure N.V.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, KPTI returned -22.47%/yr vs 11.46%/yr for QURE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KPTI и QURE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPTI показывает доходность 29.08%, что значительно выше, чем у QURE с доходностью 15.21%. За последние 10 лет акции KPTI уступали акциям QURE по среднегодовой доходности: -22.47% против 11.46% соответственно.
KPTI
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- 29.08%
- 6 месяцев
- 36.69%
- 1 год
- 117.89%
- 3 года*
- -33.36%
- 5 лет*
- -42.77%
- 10 лет*
- -22.47%
QURE
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 41.31%
- 1 год
- 72.42%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- -5.23%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам KPTI и QURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. | 29.08% | -27.45% | -21.82% | -74.56% | -47.12% | -58.46% | -19.25% | 104.59% | -2.40% | 2.13% |
QURE uniQure N.V. | 15.21% | 35.50% | 160.86% | -70.14% | 9.31% | -42.60% | -49.58% | 148.65% | 47.12% | 249.82% |
Correlation
The correlation between KPTI and QURE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г. | 0.31 |
The correlation between KPTI and QURE shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KPTI:
$234.79M
QURE:
$1.73B
KPTI:
-$13.00
QURE:
-$3.58
KPTI:
0.94
QURE:
88.98
KPTI:
$151.12M
QURE:
$18.09M
KPTI:
$145.13M
QURE:
$13.42M
KPTI:
-$93.05M
QURE:
-$164.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPTI vs. QURE — Ранг доходности на риск
KPTI
QURE
Сравнение KPTI c QURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) и uniQure N.V. (QURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPTI | QURE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.45 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 0.83 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 1.35 | +4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPTI и QURE
Максимальная просадка KPTI за все время составила -99.50%, примерно равная максимальной просадке QURE в -95.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPTI и QURE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPTI | QURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.50% | -95.40% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.36% | -87.21% | +38.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.71% | -87.21% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.36% | -90.11% | -8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.15% | -95.40% | -3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.66% | -66.46% | -32.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.35% | -56.61% | -18.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.57% | 53.75% | -34.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPTI и QURE
Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) имеет более высокую волатильность в 25.79% по сравнению с uniQure N.V. (QURE) с волатильностью 24.13%. Это указывает на то, что KPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPTI | QURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.79% | 24.13% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.12% | 92.07% | -29.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.03% | 273.03% | -179.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.87% | 154.02% | -59.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.48% | 119.76% | -33.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPTI и QURE
Ни KPTI, ни QURE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KPTI и QURE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karyopharm Therapeutics Inc. и uniQure N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KPTI and QURE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPTI has higher volatility (25.79%) compared to QURE (24.13%). In terms of maximum drawdown, KPTI dropped -99.50% vs QURE's -95.40%.
KPTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPTI и QURE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор