Сравнение ENTA с MBX
ENTA (Enanta Pharmaceuticals, Inc.) and MBX (MBX Biosciences, Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past year, ENTA returned 64.98% vs 126.70% for MBX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENTA и MBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENTA показывает доходность -25.62%, что значительно ниже, чем у MBX с доходностью -2.00%.
ENTA
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -18.99%
- С начала года
- -25.62%
- 6 месяцев
- -16.75%
- 1 год
- 64.98%
- 3 года*
- -22.92%
- 5 лет*
- -24.44%
- 10 лет*
- -7.38%
MBX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 126.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENTA и MBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ENTA Enanta Pharmaceuticals, Inc. | -25.62% | 174.26% | -53.74% |
MBX MBX Biosciences, Inc | -2.00% | 71.13% | -22.07% |
Correlation
The correlation between ENTA and MBX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
ENTA:
$338.90M
MBX:
$1.44B
ENTA:
-$2.67
MBX:
-$2.30
ENTA:
2.94
MBX:
3.29
ENTA:
$69.21M
MBX:
$0.00
ENTA:
$33.44M
MBX:
-$160.00K
ENTA:
-$61.85M
MBX:
-$96.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENTA vs. MBX — Ранг доходности на риск
ENTA
MBX
Сравнение ENTA c MBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) и MBX Biosciences, Inc (MBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENTA | MBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.39 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 6.57 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENTA | MBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.95 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.14 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ENTA и MBX
Максимальная просадка ENTA за все время составила -96.63%, что больше максимальной просадки MBX в -77.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTA и MBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENTA | MBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.63% | -77.71% | -18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.29% | -37.60% | +4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.72% | -28.35% | -62.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.21% | -35.06% | -14.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.50% | 19.98% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENTA и MBX
Текущая волатильность для Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) составляет 14.59%, в то время как у MBX Biosciences, Inc (MBX) волатильность равна 25.92%. Это указывает на то, что ENTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENTA | MBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.59% | 25.92% | -11.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.37% | 58.60% | -23.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.67% | 134.37% | -24.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.35% | 118.95% | -45.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.67% | 118.95% | -58.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTA и MBX
Ни ENTA, ни MBX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENTA и MBX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enanta Pharmaceuticals, Inc. и MBX Biosciences, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENTA and MBX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBX has higher volatility (25.92%) compared to ENTA (14.59%). In terms of maximum drawdown, ENTA dropped -96.63% vs MBX's -77.71%.
MBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENTA и MBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор