PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QURE с CAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QURE с CAPR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QURE (uniQure N.V.) and CAPR (Capricor Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, QURE returned 8.62%/yr vs -2.03%/yr for CAPR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QURE и CAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в uniQure N.V. (QURE) и Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QURE показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у CAPR с доходностью -9.36%. За последние 10 лет акции QURE превзошли акции CAPR по среднегодовой доходности: 8.62% против -2.03% соответственно.

QURE

1 день
2.08%
1 месяц
-2.39%
С начала года
12.83%
6 месяцев
24.02%
1 год
56.34%
3 года*
11.25%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
8.62%

CAPR

1 день
-2.06%
1 месяц
-13.89%
С начала года
-9.36%
6 месяцев
-8.40%
1 год
83.84%
3 года*
77.22%
5 лет*
42.20%
10 лет*
-2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QURE и CAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QURE
uniQure N.V.		12.83%35.50%160.86%-70.14%9.31%-42.60%-49.58%148.65%47.12%249.82%
CAPR
Capricor Therapeutics, Inc.		-9.36%109.13%182.21%26.68%31.74%-14.58%167.97%-68.78%-74.05%-40.60%

Correlation

The correlation between QURE and CAPR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г.

0.20

The correlation between QURE and CAPR shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QURE:

$1.69B

CAPR:

$1.50B

EPS

QURE:

-$3.58

CAPR:

-$2.32

Коэффициент P/B

QURE:

11.34

CAPR:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

QURE:

$18.09M

CAPR:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

QURE:

$13.42M

CAPR:

-$42.41M

EBITDA (12 мес.)

QURE:

-$164.53M

CAPR:

-$117.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

uniQure N.V.

Capricor Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с QURE:
QURE с ACETQURE с WMTQURE с DIGQURE с LACQURE с FBGRXQURE с ASQURE с ACMR
Часто сравнивают с CAPR:
CAPR с SPYCAPR с SRRKCAPR с CDCAPR с OMERCAPR с MLTXCAPR с SOGPCAPR с CCCC

Доходность на риск

QURE vs. CAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QURE
Ранг доходности на риск QURE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QURE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QURE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QURE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QURE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QURE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CAPR
Ранг доходности на риск CAPR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPR: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QURE c CAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для uniQure N.V. (QURE) и Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QURECAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.22

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
4.50

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.59

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

1.26

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.06

2.38

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QURE vs. CAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QURE на текущий момент составляет 0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAPR равному 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QURE и CAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QURECAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.22

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.22

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

-0.01

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.08

+0.13

Просадки

Сравнение просадок QURE и CAPR

Максимальная просадка QURE за все время составила -95.40%, примерно равная максимальной просадке CAPR в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QURE и CAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QURECAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.40%

-99.97%

+4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.21%

-67.00%

-20.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.21%

-79.08%

-8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

-79.08%

-11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.40%

-98.02%

+2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.15%

-99.20%

+32.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.58%

-90.24%

+33.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.50%

35.96%

+17.54%

Волатильность

Сравнение волатильности QURE и CAPR

uniQure N.V. (QURE) имеет более высокую волатильность в 28.01% по сравнению с Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) с волатильностью 18.21%. Это указывает на то, что QURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QURECAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.01%

18.21%

+9.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.44%

50.01%

+42.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

273.61%

385.34%

-111.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

154.08%

190.06%

-35.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.92%

179.86%

-59.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QURE и CAPR

Ни QURE, ни CAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QURE и CAPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели uniQure N.V. и Capricor Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
3.56M
0
(QURE) Общая выручка
(CAPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

QURE and CAPR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QURE has higher volatility (28.01%) compared to CAPR (18.21%). In terms of maximum drawdown, QURE dropped -95.40% vs CAPR's -99.97%.

CAPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QURE и CAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор