Сравнение SRRK с CNTA
SRRK (Scholar Rock Holding Corporation) and CNTA (Centessa Pharmaceuticals Limited) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SRRK returned 6.90%/yr vs 12.84%/yr for CNTA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRRK и CNTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRRK показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у CNTA с доходностью 58.82%.
SRRK
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- -5.74%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 75.96%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- —
CNTA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 58.82%
- 6 месяцев
- 49.83%
- 1 год
- 229.90%
- 3 года*
- 103.98%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRRK и CNTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRRK Scholar Rock Holding Corporation | 0.30% | 1.92% | 129.89% | 107.73% | -63.57% | -7.24% |
CNTA Centessa Pharmaceuticals Limited | 58.82% | 49.31% | 110.43% | 156.77% | -72.47% | -44.40% |
Correlation
The correlation between SRRK and CNTA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
SRRK:
-$3.49
CNTA:
-$1.81
SRRK:
$0.00
CNTA:
$15.00M
SRRK:
-$1.27M
CNTA:
$15.00M
SRRK:
-$394.71M
CNTA:
-$227.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRRK vs. CNTA — Ранг доходности на риск
SRRK
CNTA
Сравнение SRRK c CNTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) и Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRRK | CNTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.70 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 8.77 | -7.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 24.30 | -22.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRRK и CNTA
Максимальная просадка SRRK за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки CNTA в -88.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRRK и CNTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRRK | CNTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -88.19% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.86% | -26.38% | -8.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.21% | -43.72% | -21.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.96% | -88.19% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.05% | -0.45% | -34.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.36% | -51.78% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.69% | 9.51% | +5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRRK и CNTA
Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что SRRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRRK | CNTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.60% | 0.79% | +12.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.23% | 44.00% | -7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.50% | 66.30% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 180.14% | 72.04% | +108.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 157.56% | 72.23% | +85.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRRK и CNTA
Ни SRRK, ни CNTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRRK и CNTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scholar Rock Holding Corporation и Centessa Pharmaceuticals Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SRRK and CNTA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRRK has higher volatility (13.60%) compared to CNTA (0.79%). In terms of maximum drawdown, SRRK dropped -93.15% vs CNTA's -88.19%.
CNTA currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRRK и CNTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор