Сравнение QUBT с SRRK
QUBT (Quantum Computing, Inc.) and SRRK (Scholar Rock Holding Corporation) are both stocks. QUBT operates in Computer Hardware (Technology), while SRRK operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, QUBT returned 9.20%/yr vs 8.97%/yr for SRRK. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QUBT и SRRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBT показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у SRRK с доходностью -0.57%.
QUBT
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -23.72%
- 3 года*
- 90.15%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
SRRK
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 84.27%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBT и SRRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | 1.85% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
SRRK Scholar Rock Holding Corporation | -0.57% | 1.92% | 129.89% | 107.73% | -63.57% | -48.82% | 268.21% | -42.62% | 41.44% |
Correlation
The correlation between QUBT and SRRK is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
QUBT:
$2.34B
SRRK:
$5.57B
QUBT:
-$0.21
SRRK:
-$3.49
QUBT:
1.47
SRRK:
20.20
QUBT:
$4.33M
SRRK:
$0.00
QUBT:
-$667.00K
SRRK:
-$1.27M
QUBT:
-$52.52M
SRRK:
-$394.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBT vs. SRRK — Ранг доходности на риск
QUBT
SRRK
Сравнение QUBT c SRRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Scholar Rock Holding Corporation (SRRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUBT | SRRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.81 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 1.92 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUBT | SRRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.43 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.05 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.09 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок QUBT и SRRK
Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке SRRK в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и SRRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBT | SRRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -93.15% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.37% | -34.86% | -39.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.40% | -65.21% | -17.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | -88.96% | -6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.31% | -35.61% | -23.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.96% | -56.44% | -16.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.08% | 14.61% | +33.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBT и SRRK
Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 36.37% по сравнению с Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBT | SRRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.37% | 13.58% | +22.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.03% | 35.86% | +31.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.87% | 65.55% | +41.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.10% | 180.23% | -47.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.68% | 157.72% | +19.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBT и SRRK
Ни QUBT, ни SRRK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QUBT и SRRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Computing, Inc. и Scholar Rock Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QUBT and SRRK have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (36.37%) compared to SRRK (13.58%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs SRRK's -93.15%.
SRRK currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBT и SRRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор