Сравнение SOGP с NFE
SOGP (Lizhi Inc) and NFE (New Fortress Energy Inc.) are both stocks. SOGP operates in Internet Content & Information (Communication Services), while NFE operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 5 years, SOGP returned -28.51%/yr vs -56.85%/yr for NFE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOGP и NFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOGP показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у NFE с доходностью -55.26%.
SOGP
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -24.95%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- -7.95%
- 1 год
- 682.39%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- -28.51%
- 10 лет*
- —
NFE
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -31.48%
- С начала года
- -55.26%
- 6 месяцев
- -59.52%
- 1 год
- -82.94%
- 3 года*
- -74.07%
- 5 лет*
- -56.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOGP и NFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOGP Lizhi Inc | 3.93% | 465.48% | -20.80% | -56.51% | -65.95% | -52.32% | -64.82% |
NFE New Fortress Energy Inc. | -55.26% | -92.46% | -59.24% | -1.71% | 77.41% | -54.42% | 250.92% |
Correlation
The correlation between SOGP and NFE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
SOGP:
CN¥2.07B
NFE:
$1.50B
SOGP:
CN¥585.38M
NFE:
$310.12M
SOGP:
-CN¥138.59M
NFE:
-$198.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOGP vs. NFE — Ранг доходности на риск
SOGP
NFE
Сравнение SOGP c NFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lizhi Inc (SOGP) и New Fortress Energy Inc. (NFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOGP | NFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 0.88 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.74 | -0.93 | +10.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.60 | -1.24 | +14.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOGP и NFE
Максимальная просадка SOGP за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке NFE в -99.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOGP и NFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOGP | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -99.09% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.70% | -89.05% | +18.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.12% | -98.72% | +9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.42% | -99.09% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.94% | -99.07% | +7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.33% | -46.19% | -38.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.53% | 67.00% | -16.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOGP и NFE
Текущая волатильность для Lizhi Inc (SOGP) составляет 11.95%, в то время как у New Fortress Energy Inc. (NFE) волатильность равна 20.39%. Это указывает на то, что SOGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOGP | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 20.39% | -8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.53% | 66.81% | -9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 286.72% | 130.55% | +156.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 156.38% | 89.52% | +66.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.50% | 83.50% | +77.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOGP и NFE
Дивидендная доходность SOGP за последние двенадцать месяцев составляет около 19.66%, тогда как NFE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFE New Fortress Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 10.46% | 0.94% | 1.66% | 0.37% |
SOGP Lizhi Inc | 19.66% | 8.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOGP и NFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lizhi Inc и New Fortress Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOGP and NFE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFE has higher volatility (20.39%) compared to SOGP (11.95%). In terms of maximum drawdown, SOGP dropped -99.25% vs NFE's -99.09%.
SOGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOGP и NFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор