Сравнение SKYE с KEEL
SKYE (Skye Bioscience, Inc) and KEEL (Keel Infrastructure Corporation) are both stocks. SKYE operates in Biotechnology (Healthcare), while KEEL operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, SKYE returned -56.11%/yr vs 2.63%/yr for KEEL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYE и KEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYE показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у KEEL с доходностью 118.30%.
SKYE
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -38.90%
- 1 год
- -65.90%
- 3 года*
- -40.61%
- 5 лет*
- -56.11%
- 10 лет*
- -39.68%
KEEL
- 1 день
- -13.49%
- 1 месяц
- 24.51%
- С начала года
- 118.30%
- 6 месяцев
- 75.68%
- 1 год
- 496.51%
- 3 года*
- 63.67%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKYE и KEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYE Skye Bioscience, Inc | -2.20% | -73.51% | 4.04% | -32.84% | -68.85% | 30.00% | -69.47% | -67.25% | 55.64% |
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 118.30% | 57.72% | -48.80% | 561.36% | -91.29% | 165.79% | 397.66% | -27.96% | -64.19% |
Correlation
The correlation between SKYE and KEEL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г. | 0.05 |
The correlation between SKYE and KEEL shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SKYE:
$29.09M
KEEL:
$2.83B
SKYE:
-$1.45
KEEL:
-$0.51
SKYE:
3.23
KEEL:
5.05
SKYE:
$0.00
KEEL:
$229.28M
SKYE:
-$180.01K
KEEL:
-$18.90M
SKYE:
$10.92M
KEEL:
-$149.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYE vs. KEEL — Ранг доходности на риск
SKYE
KEEL
Сравнение SKYE c KEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skye Bioscience, Inc (SKYE) и Keel Infrastructure Corporation (KEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKYE | KEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.46 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 6.80 | -7.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 11.31 | -12.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKYE | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 4.55 | -5.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.03 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.06 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок SKYE и KEEL
Максимальная просадка SKYE за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке KEEL в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYE и KEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYE | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -95.72% | -4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.85% | -73.65% | -14.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.79% | -81.04% | -15.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.79% | -95.72% | -3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -42.16% | -57.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.95% | -67.58% | -27.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.55% | 44.20% | +21.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYE и KEEL
Skye Bioscience, Inc (SKYE) имеет более высокую волатильность в 28.76% по сравнению с Keel Infrastructure Corporation (KEEL) с волатильностью 27.35%. Это указывает на то, что SKYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYE | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.76% | 27.35% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.16% | 69.83% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.80% | 110.36% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.78% | 104.91% | +25.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.30% | 291.43% | -154.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYE и KEEL
Ни SKYE, ни KEEL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKYE и KEEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skye Bioscience, Inc и Keel Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SKYE and KEEL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYE has higher volatility (28.76%) compared to KEEL (27.35%). In terms of maximum drawdown, SKYE dropped -99.96% vs KEEL's -95.72%.
KEEL currently has the higher Sharpe Ratio (4.55 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYE и KEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор