PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CD с SKYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CD с SKYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CD (Chaince Digital Holdings Inc) and SKYE (Skye Bioscience, Inc) are both stocks. CD operates in Capital Markets (Financial Services), while SKYE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, CD returned -23.34%/yr vs -39.35%/yr for SKYE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CD и SKYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chaince Digital Holdings Inc (CD) и Skye Bioscience, Inc (SKYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CD показывает доходность 30.99%, что значительно выше, чем у SKYE с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции CD превзошли акции SKYE по среднегодовой доходности: -23.34% против -39.35% соответственно.

CD

1 день
-18.63%
1 месяц
19.67%
С начала года
30.99%
6 месяцев
-12.50%
1 год
71.77%
3 года*
36.32%
5 лет*
-1.81%
10 лет*
-23.34%

SKYE

1 день
0.61%
1 месяц
-11.67%
С начала года
3.35%
6 месяцев
-35.97%
1 год
-65.41%
3 года*
-42.50%
5 лет*
-55.62%
10 лет*
-39.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CD и SKYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CD
Chaince Digital Holdings Inc		30.99%-27.23%162.69%109.41%-64.75%3.93%85.98%17.14%-93.14%-72.87%
SKYE
Skye Bioscience, Inc		3.35%-73.51%4.04%-32.84%-68.85%30.00%-69.47%-67.25%163.16%-49.67%

Correlation

The correlation between CD and SKYE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2015 г.

0.04

Фундаментальные показатели

EPS

CD:

-$0.23

SKYE:

-$1.45

Общая выручка (12 мес.)

CD:

$1.67M

SKYE:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

CD:

-$1.10M

SKYE:

-$180.01K

EBITDA (12 мес.)

CD:

-$10.65M

SKYE:

$10.92M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chaince Digital Holdings Inc

Skye Bioscience, Inc

Часто сравнивают с CD:
CD с CAPRCD с OMERCD с KPTICD с CNTACD с SRRKCD с MBXCD с SCHD
Часто сравнивают с SKYE:
SKYE с FSDAXSKYE с CTNMSKYE с CNTASKYE с ENTASKYE с CCCCSKYE с ARCTSKYE с CIFR

Доходность на риск

CD vs. SKYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CD
Ранг доходности на риск CD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SKYE
Ранг доходности на риск SKYE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CD c SKYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chaince Digital Holdings Inc (CD) и Skye Bioscience, Inc (SKYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDSKYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
-0.57

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
-0.33

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.96

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

-0.75

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

-1.00

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CD vs. SKYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CD на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа SKYE равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CD и SKYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDSKYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.57

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.43

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

-0.29

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

-0.36

+0.16

Просадки

Сравнение просадок CD и SKYE

Максимальная просадка CD за все время составила -99.79%, примерно равная максимальной просадке SKYE в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CD и SKYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDSKYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.79%

-99.96%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.83%

-87.85%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.83%

-96.79%

+6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.02%

-98.79%

+5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.58%

-99.83%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.56%

-99.94%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.96%

-94.95%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.94%

65.33%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CD и SKYE

Chaince Digital Holdings Inc (CD) имеет более высокую волатильность в 54.01% по сравнению с Skye Bioscience, Inc (SKYE) с волатильностью 28.43%. Это указывает на то, что CD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDSKYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

54.01%

28.43%

+25.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

106.34%

63.71%

+42.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

186.36%

115.70%

+70.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

151.69%

130.81%

+20.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.96%

137.36%

+8.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CD и SKYE

Ни CD, ни SKYE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CD и SKYE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chaince Digital Holdings Inc и Skye Bioscience, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00K400.00K600.00K800.00K202120222023202420252026
466.58K
0
(CD) Общая выручка
(SKYE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CD and SKYE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CD has higher volatility (54.01%) compared to SKYE (28.43%). In terms of maximum drawdown, CD dropped -99.79% vs SKYE's -99.96%.

CD currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CD и SKYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор