Сравнение ENTA с MLTX
ENTA (Enanta Pharmaceuticals, Inc.) and MLTX (MoonLake Immunotherapeutics) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ENTA returned -24.44%/yr vs 13.25%/yr for MLTX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENTA и MLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENTA показывает доходность -25.62%, что значительно ниже, чем у MLTX с доходностью 42.03%.
ENTA
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -18.99%
- С начала года
- -25.62%
- 6 месяцев
- -16.75%
- 1 год
- 64.98%
- 3 года*
- -22.92%
- 5 лет*
- -24.44%
- 10 лет*
- -7.38%
MLTX
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 10.05%
- С начала года
- 42.03%
- 6 месяцев
- 24.84%
- 1 год
- -63.33%
- 3 года*
- -12.15%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENTA и MLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTA Enanta Pharmaceuticals, Inc. | -25.62% | 174.26% | -38.89% | -79.77% | -37.79% | 77.62% | -3.06% |
MLTX MoonLake Immunotherapeutics | 42.03% | -75.66% | -10.33% | 475.14% | 6.17% | -13.02% | 8.39% |
Correlation
The correlation between ENTA and MLTX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г. | 0.13 |
The correlation between ENTA and MLTX shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENTA:
$338.90M
MLTX:
$1.33B
ENTA:
-$2.67
MLTX:
-$3.90
ENTA:
2.94
MLTX:
5.25
ENTA:
$69.21M
MLTX:
$0.00
ENTA:
$33.44M
MLTX:
-$1.49M
ENTA:
-$61.85M
MLTX:
-$179.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENTA vs. MLTX — Ранг доходности на риск
ENTA
MLTX
Сравнение ENTA c MLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) и MoonLake Immunotherapeutics (MLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENTA | MLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.71 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | -1.01 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENTA | MLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | -0.55 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.15 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.13 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ENTA и MLTX
Максимальная просадка ENTA за все время составила -96.63%, что больше максимальной просадки MLTX в -90.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTA и MLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENTA | MLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.63% | -90.22% | -6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.29% | -89.93% | +56.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.80% | -90.22% | +6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.62% | -90.22% | -5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.72% | -70.69% | -20.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.21% | -29.18% | -20.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.50% | 62.96% | -45.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENTA и MLTX
Текущая волатильность для Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) составляет 14.59%, в то время как у MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) волатильность равна 18.66%. Это указывает на то, что ENTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENTA | MLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.59% | 18.66% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.37% | 56.55% | -21.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.67% | 115.79% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.35% | 91.13% | -17.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.67% | 86.49% | -25.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTA и MLTX
Ни ENTA, ни MLTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENTA и MLTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enanta Pharmaceuticals, Inc. и MoonLake Immunotherapeutics. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENTA and MLTX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLTX has higher volatility (18.66%) compared to ENTA (14.59%). In terms of maximum drawdown, ENTA dropped -96.63% vs MLTX's -90.22%.
ENTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENTA и MLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор