Сравнение ENTA с MLTX
ENTA (Enanta Pharmaceuticals, Inc.) and MLTX (MoonLake Immunotherapeutics) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ENTA returned -20.61%/yr vs 13.37%/yr for MLTX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENTA и MLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENTA показывает доходность -16.36%, что значительно ниже, чем у MLTX с доходностью 44.23%.
ENTA
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 9.28%
- 6 месяцев
- -1.20%
- С начала года
- -16.36%
- 1 год
- 86.04%
- 3 года*
- -11.27%
- 5 лет*
- -20.61%
- 10 лет*
- -4.97%
MLTX
- 1 день
- -4.76%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 16.27%
- С начала года
- 44.23%
- 1 год
- -63.80%
- 3 года*
- -30.89%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENTA и MLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTA Enanta Pharmaceuticals, Inc. | -16.36% | 174.26% | -38.89% | -79.77% | -37.79% | 77.62% | -3.24% |
MLTX MoonLake Immunotherapeutics | 44.23% | -75.66% | -10.33% | 475.14% | 6.17% | -13.02% | 11.91% |
Correlation
The correlation between ENTA and MLTX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г. | 0.13 |
The correlation between ENTA and MLTX shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENTA:
$306.23M
MLTX:
$1.57B
ENTA:
-$2.60
MLTX:
-$3.85
ENTA:
3.31
MLTX:
5.33
ENTA:
$69.21M
MLTX:
$0.00
ENTA:
$33.44M
MLTX:
-$1.49M
ENTA:
-$61.85M
MLTX:
-$179.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENTA vs. MLTX — Ранг доходности на риск
ENTA
MLTX
Сравнение ENTA c MLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) и MoonLake Immunotherapeutics (MLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENTA | MLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -0.71 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | -0.95 | +5.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENTA и MLTX
Максимальная просадка ENTA за все время составила -96.63%, что больше максимальной просадки MLTX в -90.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTA и MLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENTA | MLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.63% | -90.22% | -6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.30% | -89.93% | +55.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.51% | -90.22% | +11.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.62% | -90.22% | -5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.56% | -70.23% | -19.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.53% | -29.95% | -19.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.86% | 66.93% | -48.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENTA и MLTX
Текущая волатильность для Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) составляет 14.44%, в то время как у MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) волатильность равна 19.02%. Это указывает на то, что ENTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENTA | MLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 19.02% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 42.27% | -7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.37% | 116.91% | -7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.60% | 91.63% | -18.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.76% | 86.07% | -25.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTA и MLTX
Ни ENTA, ни MLTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENTA и MLTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enanta Pharmaceuticals, Inc. и MoonLake Immunotherapeutics. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENTA and MLTX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLTX has higher volatility (19.02%) compared to ENTA (14.44%). In terms of maximum drawdown, ENTA dropped -96.63% vs MLTX's -90.22%.
ENTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENTA и MLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор