Сравнение NFE с SKYE
NFE (New Fortress Energy Inc.) and SKYE (Skye Bioscience, Inc) are both stocks. NFE operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while SKYE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, NFE returned -56.85%/yr vs -54.42%/yr for SKYE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFE и SKYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFE показывает доходность -55.26%, что значительно ниже, чем у SKYE с доходностью 5.00%.
NFE
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -31.48%
- С начала года
- -55.26%
- 6 месяцев
- -59.52%
- 1 год
- -82.94%
- 3 года*
- -74.07%
- 5 лет*
- -56.85%
- 10 лет*
- —
SKYE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- -27.78%
- 1 год
- -63.72%
- 3 года*
- -42.07%
- 5 лет*
- -54.42%
- 10 лет*
- -39.12%
Сравнение доходности по годам NFE и SKYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFE New Fortress Energy Inc. | -55.26% | -92.46% | -59.24% | -1.71% | 77.41% | -54.42% | 243.98% | 18.26% |
SKYE Skye Bioscience, Inc | 5.00% | -73.51% | 4.04% | -32.84% | -68.85% | 30.00% | -69.47% | -56.77% |
Correlation
The correlation between NFE and SKYE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
NFE:
$145.12M
SKYE:
$31.24M
NFE:
-$6.58
SKYE:
-$1.45
NFE:
0.79
SKYE:
3.47
NFE:
$1.50B
SKYE:
$0.00
NFE:
$310.12M
SKYE:
-$180.01K
NFE:
-$198.72M
SKYE:
$10.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFE vs. SKYE — Ранг доходности на риск
NFE
SKYE
Сравнение NFE c SKYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и Skye Bioscience, Inc (SKYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFE | SKYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.73 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.96 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFE и SKYE
Максимальная просадка NFE за все время составила -99.09%, примерно равная максимальной просадке SKYE в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и SKYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFE | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.09% | -99.96% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.05% | -87.85% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.72% | -96.79% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.09% | -98.66% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -99.94% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.19% | -94.92% | +48.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.00% | 66.57% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFE и SKYE
Текущая волатильность для New Fortress Energy Inc. (NFE) составляет 20.39%, в то время как у Skye Bioscience, Inc (SKYE) волатильность равна 27.85%. Это указывает на то, что NFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFE | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.39% | 27.85% | -7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.81% | 63.36% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.55% | 114.86% | +15.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.52% | 130.67% | -41.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.50% | 136.91% | -53.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFE и SKYE
Ни NFE, ни SKYE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFE New Fortress Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 10.46% | 0.94% | 1.66% | 0.37% |
SKYE Skye Bioscience, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFE и SKYE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Fortress Energy Inc. и Skye Bioscience, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NFE and SKYE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYE has higher volatility (27.85%) compared to NFE (20.39%). In terms of maximum drawdown, NFE dropped -99.09% vs SKYE's -99.96%.
SKYE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFE и SKYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор