Сравнение SOGP с CAPR
SOGP (Lizhi Inc) and CAPR (Capricor Therapeutics, Inc.) are both stocks. SOGP operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CAPR operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, SOGP returned -20.80%/yr vs -2.19%/yr for CAPR. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SOGP и CAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOGP показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у CAPR с доходностью -86.38%.
SOGP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 25.33%
- 6 месяцев
- -0.44%
- С начала года
- 18.32%
- 1 год
- 159.27%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- -20.80%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.63%
CAPR
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -82.48%
- 6 месяцев
- -83.96%
- С начала года
- -86.38%
- 1 год
- -48.76%
- 3 года*
- -4.90%
- 5 лет*
- -2.19%
- 10 лет*
- -20.40%
- Всё время*
- -24.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $60.74M | $43.80M | $39.27M | |
SOGP Lizhi Inc | $158.43K | $125.38K | $211.65K |
Сравнение доходности по годам SOGP и CAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOGP Lizhi Inc | 18.32% | 465.48% | -20.80% | -56.51% | -65.95% | -52.32% | -64.82% |
CAPR Capricor Therapeutics, Inc. | -86.38% | 109.13% | 182.21% | 26.68% | 31.74% | -14.58% | 92.70% |
Correlation
The correlation between SOGP and CAPR is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
SOGP:
$59.93M
CAPR:
$226.02M
SOGP:
$2.07B
CAPR:
$0.00
SOGP:
$585.38M
CAPR:
-$42.41M
SOGP:
-$138.59M
CAPR:
-$117.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOGP vs. CAPR — Ранг доходности на риск
SOGP
CAPR
Сравнение SOGP c CAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lizhi Inc (SOGP) и Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOGP | CAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.40 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.55 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -1.78 | +4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOGP и CAPR
Максимальная просадка SOGP за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке CAPR в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOGP и CAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOGP | CAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -99.97% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.70% | -89.11% | +18.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.57% | -89.11% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.51% | -89.11% | -8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.82% | -99.88% | +9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.50% | -90.31% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.68% | 27.48% | +28.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOGP и CAPR
Текущая волатильность для Lizhi Inc (SOGP) составляет 18.77%, в то время как у Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) волатильность равна 110.68%. Это указывает на то, что SOGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOGP | CAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.77% | 110.68% | -91.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.45% | 122.96% | -74.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 269.15% | 387.61% | -118.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 156.47% | 193.04% | -36.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.07% | 181.27% | -22.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOGP и CAPR
Дивидендная доходность SOGP за последние двенадцать месяцев составляет около 17.27%, тогда как CAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAPR Capricor Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% |
SOGP Lizhi Inc | 17.27% | 8.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOGP и CAPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lizhi Inc и Capricor Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOGP and CAPR have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAPR has higher volatility (110.68%) compared to SOGP (18.77%). In terms of maximum drawdown, SOGP dropped -99.25% vs CAPR's -99.97%.
SOGP currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOGP и CAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор