Сравнение OMER с ENTA
OMER (Omeros Corporation) and ENTA (Enanta Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, OMER returned -1.34%/yr vs -7.38%/yr for ENTA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMER и ENTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMER показывает доходность -40.32%, что значительно ниже, чем у ENTA с доходностью -25.62%. За последние 10 лет акции OMER превзошли акции ENTA по среднегодовой доходности: -1.34% против -7.38% соответственно.
OMER
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -30.60%
- С начала года
- -40.32%
- 6 месяцев
- -7.07%
- 1 год
- 206.89%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- -8.36%
- 10 лет*
- -1.34%
ENTA
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -18.99%
- С начала года
- -25.62%
- 6 месяцев
- -16.75%
- 1 год
- 64.98%
- 3 года*
- -22.92%
- 5 лет*
- -24.44%
- 10 лет*
- -7.38%
Сравнение доходности по годам OMER и ENTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMER Omeros Corporation | -40.32% | 73.84% | 202.14% | 44.69% | -64.85% | -54.99% | 1.38% | 26.48% | -42.67% | 95.87% |
ENTA Enanta Pharmaceuticals, Inc. | -25.62% | 174.26% | -38.89% | -79.77% | -37.79% | 77.62% | -31.85% | -12.78% | 20.71% | 75.16% |
Correlation
The correlation between OMER and ENTA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2013 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
OMER:
$650.98M
ENTA:
$338.90M
OMER:
-$0.05
ENTA:
-$2.67
OMER:
$0.00
ENTA:
$69.21M
OMER:
-$10.29M
ENTA:
$33.44M
OMER:
-$110.44M
ENTA:
-$61.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMER vs. ENTA — Ранг доходности на риск
OMER
ENTA
Сравнение OMER c ENTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omeros Corporation (OMER) и Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMER | ENTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.27 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 1.96 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 3.72 | +5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMER | ENTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.60 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.33 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.12 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.05 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок OMER и ENTA
Максимальная просадка OMER за все время составила -95.95%, примерно равная максимальной просадке ENTA в -96.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMER и ENTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMER | ENTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.95% | -96.63% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.88% | -33.29% | -9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.73% | -83.80% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.37% | -95.62% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.95% | -96.63% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.60% | -90.72% | +29.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.44% | -49.21% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.67% | 17.50% | +5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMER и ENTA
Omeros Corporation (OMER) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) с волатильностью 14.59%. Это указывает на то, что OMER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMER | ENTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | 14.59% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.45% | 35.37% | +38.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.09% | 109.67% | +77.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.64% | 73.35% | +61.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.84% | 60.67% | +50.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMER и ENTA
Ни OMER, ни ENTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMER и ENTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omeros Corporation и Enanta Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OMER and ENTA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMER has higher volatility (15.34%) compared to ENTA (14.59%). In terms of maximum drawdown, OMER dropped -95.95% vs ENTA's -96.63%.
OMER currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMER и ENTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор