Сравнение CAPR с MLTX
CAPR (Capricor Therapeutics, Inc.) and MLTX (MoonLake Immunotherapeutics) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CAPR returned 48.25%/yr vs 12.70%/yr for MLTX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAPR и MLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAPR показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у MLTX с доходностью 38.62%.
CAPR
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -17.49%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -7.74%
- 1 год
- 147.89%
- 3 года*
- 82.46%
- 5 лет*
- 48.25%
- 10 лет*
- -1.55%
MLTX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 38.62%
- 6 месяцев
- 36.85%
- 1 год
- -62.37%
- 3 года*
- -13.16%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAPR и MLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPR Capricor Therapeutics, Inc. | -4.23% | 109.13% | 182.21% | 26.68% | 31.74% | -14.58% | -22.22% |
MLTX MoonLake Immunotherapeutics | 38.62% | -75.66% | -10.33% | 475.14% | 6.17% | -13.02% | 8.39% |
Correlation
The correlation between CAPR and MLTX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
CAPR:
$1.59B
MLTX:
$1.30B
CAPR:
-$2.32
MLTX:
-$3.90
CAPR:
0.01
MLTX:
5.13
CAPR:
$0.00
MLTX:
$0.00
CAPR:
-$42.41M
MLTX:
-$1.49M
CAPR:
-$117.24M
MLTX:
-$179.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPR vs. MLTX — Ранг доходности на риск
CAPR
MLTX
Сравнение CAPR c MLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) и MoonLake Immunotherapeutics (MLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPR | MLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.17 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | -0.70 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | -0.99 | +5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPR | MLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | -0.54 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.14 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.12 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CAPR и MLTX
Максимальная просадка CAPR за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки MLTX в -90.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPR и MLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPR | MLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -90.22% | -9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.67% | -89.93% | +22.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.08% | -90.22% | +11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.08% | -90.22% | +11.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.15% | -71.39% | -27.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.24% | -29.15% | -61.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.87% | 62.80% | -26.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPR и MLTX
Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) и MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) имеют волатильность 18.51% и 18.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPR | MLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.51% | 18.88% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 163.76% | 56.83% | +106.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 384.80% | 117.11% | +267.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.11% | 91.12% | +98.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 179.88% | 86.52% | +93.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPR и MLTX
Ни CAPR, ни MLTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAPR и MLTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capricor Therapeutics, Inc. и MoonLake Immunotherapeutics. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CAPR and MLTX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLTX has higher volatility (18.88%) compared to CAPR (18.51%). In terms of maximum drawdown, CAPR dropped -99.97% vs MLTX's -90.22%.
CAPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAPR и MLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор