Сравнение SES с MBX
SES (SES AI Corp) and MBX (MBX Biosciences, Inc) are both stocks. SES operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while MBX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, SES returned 7.59% vs 231.25% for MBX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SES и MBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SES показывает доходность -40.56%, что значительно ниже, чем у MBX с доходностью 12.59%.
SES
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- -40.56%
- 6 месяцев
- -47.55%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- -20.00%
- 5 лет*
- -36.15%
- 10 лет*
- —
MBX
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 18.92%
- 1 год
- 231.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SES и MBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SES SES AI Corp | -40.56% | -17.81% | 110.58% |
MBX MBX Biosciences, Inc | 12.59% | 71.13% | -19.87% |
Correlation
The correlation between SES and MBX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
SES:
$356.14M
MBX:
$1.65B
SES:
-$0.22
MBX:
-$2.30
SES:
1.75
MBX:
3.78
SES:
$21.92M
MBX:
$0.00
SES:
$7.97M
MBX:
-$160.00K
SES:
-$68.11M
MBX:
-$96.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SES vs. MBX — Ранг доходности на риск
SES
MBX
Сравнение SES c MBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SES AI Corp (SES) и MBX Biosciences, Inc (MBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SES | MBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.39 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 6.19 | -6.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 11.83 | -11.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SES и MBX
Максимальная просадка SES за все время составила -97.58%, что больше максимальной просадки MBX в -77.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SES и MBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SES | MBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -77.71% | -19.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.08% | -37.60% | -36.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.39% | -17.69% | -72.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.76% | -34.85% | -30.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.30% | 19.65% | +25.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SES и MBX
SES AI Corp (SES) имеет более высокую волатильность в 27.05% по сравнению с MBX Biosciences, Inc (MBX) с волатильностью 24.53%. Это указывает на то, что SES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SES | MBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.05% | 24.53% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.68% | 60.13% | +16.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.91% | 135.18% | -28.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.53% | 119.14% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.41% | 119.14% | -7.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SES и MBX
Ни SES, ни MBX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SES и MBX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SES AI Corp и MBX Biosciences, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SES and MBX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SES has higher volatility (27.05%) compared to MBX (24.53%). In terms of maximum drawdown, SES dropped -97.58% vs MBX's -77.71%.
MBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SES и MBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор