PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOC с QURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOC с QURE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SOC (Sable Offshore Corp) and QURE (uniQure N.V.) are both stocks. SOC operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while QURE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, SOC returned -46.45% vs 56.34% for QURE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOC и QURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sable Offshore Corp (SOC) и uniQure N.V. (QURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOC показывает доходность 45.45%, что значительно выше, чем у QURE с доходностью 12.83%.

SOC

1 день
7.10%
1 месяц
2.10%
С начала года
45.45%
6 месяцев
133.87%
1 год
-46.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QURE

1 день
2.08%
1 месяц
-2.39%
С начала года
12.83%
6 месяцев
24.02%
1 год
56.34%
3 года*
11.25%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOC и QURE

2026 (YTD)20252024
SOC
Sable Offshore Corp		45.45%-60.61%84.53%
QURE
uniQure N.V.		12.83%35.50%222.26%

Correlation

The correlation between SOC and QURE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2024 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOC:

$1.88T

QURE:

$1.69B

EPS

SOC:

-$0.01

QURE:

-$3.58

Коэффициент P/S

SOC:

371.49K

QURE:

87.14

Коэффициент P/B

SOC:

4.47K

QURE:

11.34

Общая выручка (12 мес.)

SOC:

$1.27M

QURE:

$18.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

SOC:

-$11.08M

QURE:

$13.42M

EBITDA (12 мес.)

SOC:

-$337.95M

QURE:

-$164.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sable Offshore Corp

uniQure N.V.

Часто сравнивают с SOC:
SOC с MBXSOC с OPADSOC с QVCGASOC с RGTISOC с CIFRSOC с WOLFSOC с CRDO
Часто сравнивают с QURE:
QURE с ACETQURE с WMTQURE с DIGQURE с LACQURE с FBGRXQURE с ASQURE с ACMR

Доходность на риск

SOC vs. QURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOC
Ранг доходности на риск SOC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QURE
Ранг доходности на риск QURE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QURE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QURE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QURE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QURE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QURE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOC c QURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sable Offshore Corp (SOC) и uniQure N.V. (QURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOCQUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
0.21

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
2.86

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.43

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.65

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

1.06

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOC vs. QURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOC на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа QURE равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOC и QURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOCQUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.21

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.05

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SOC и QURE

Максимальная просадка SOC за все время составила -87.52%, что меньше максимальной просадки QURE в -95.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOC и QURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOCQUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.52%

-95.40%

+7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.00%

-87.21%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-87.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.27%

-67.15%

+6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.80%

-56.58%

+25.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.76%

53.50%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SOC и QURE

Sable Offshore Corp (SOC) и uniQure N.V. (QURE) имеют волатильность 27.48% и 28.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOCQUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.48%

28.01%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.35%

92.44%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.85%

273.61%

-132.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.43%

154.08%

-42.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.43%

119.92%

-8.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOC и QURE

Ни SOC, ни QURE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOC и QURE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sable Offshore Corp и uniQure N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
1.27M
3.56M
(SOC) Общая выручка
(QURE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SOC and QURE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QURE has higher volatility (28.01%) compared to SOC (27.48%). In terms of maximum drawdown, SOC dropped -87.52% vs QURE's -95.40%.

QURE currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOC и QURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор