Сравнение MBX с SOC
MBX (MBX Biosciences, Inc) and SOC (Sable Offshore Corp) are both stocks. MBX operates in Biotechnology (Healthcare), while SOC operates in Oil & Gas Drilling (Energy). Over the past year, MBX returned 119.99% vs -44.93% for SOC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBX и SOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBX показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у SOC с доходностью 46.78%.
MBX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -11.46%
- 1 год
- 119.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOC
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- 46.78%
- 6 месяцев
- 153.64%
- 1 год
- -44.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBX и SOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MBX MBX Biosciences, Inc | -4.72% | 71.13% | -22.07% |
SOC Sable Offshore Corp | 46.78% | -60.61% | 1.60% |
Correlation
The correlation between MBX and SOC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
MBX:
$1.40B
SOC:
$1.90T
MBX:
-$2.30
SOC:
-$0.01
MBX:
3.20
SOC:
4.51K
MBX:
$0.00
SOC:
$1.27M
MBX:
-$160.00K
SOC:
-$11.08M
MBX:
-$96.31M
SOC:
-$337.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBX vs. SOC — Ранг доходности на риск
MBX
SOC
Сравнение MBX c SOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MBX Biosciences, Inc (MBX) и Sable Offshore Corp (SOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBX | SOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.05 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.52 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | -0.83 | +6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBX | SOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.32 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.03 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MBX и SOC
Максимальная просадка MBX за все время составила -77.71%, что меньше максимальной просадки SOC в -87.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBX и SOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBX | SOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.71% | -87.52% | +9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.60% | -87.00% | +49.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.34% | -59.90% | +29.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.07% | -30.64% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.91% | 54.38% | -34.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBX и SOC
MBX Biosciences, Inc (MBX) и Sable Offshore Corp (SOC) имеют волатильность 25.78% и 25.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBX | SOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.78% | 25.59% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.53% | 96.83% | -38.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.39% | 141.32% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.07% | 111.43% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.07% | 111.43% | +7.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBX и SOC
Ни MBX, ни SOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBX и SOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MBX Biosciences, Inc и Sable Offshore Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MBX and SOC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBX has higher volatility (25.78%) compared to SOC (25.59%). In terms of maximum drawdown, MBX dropped -77.71% vs SOC's -87.52%.
MBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBX и SOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор