PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOGP с ASST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOGP с ASST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOGP (Lizhi Inc) and ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 3 years, SOGP returned 18.90%/yr vs -47.18%/yr for ASST. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOGP и ASST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lizhi Inc (SOGP) и Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOGP показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у ASST с доходностью -0.14%.

SOGP

1 день
-2.30%
1 месяц
-18.63%
С начала года
16.42%
6 месяцев
0.28%
1 год
1,007.34%
3 года*
18.90%
5 лет*
-26.48%
10 лет*
—

ASST

1 день
-8.56%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-29.81%
1 год
-89.47%
3 года*
-47.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOGP и ASST

2026 (YTD)202520242023
SOGP
Lizhi Inc		16.42%465.48%-20.80%-74.15%
ASST
Asset Entities Inc. Class B Common Stock		-0.14%50.46%-84.65%-82.00%

Correlation

The correlation between SOGP and ASST is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2023 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

SOGP:

$2.07B

ASST:

$5.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

SOGP:

$585.38M

ASST:

-$7.43M

EBITDA (12 мес.)

SOGP:

-$138.59M

ASST:

-$304.63M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lizhi Inc

Asset Entities Inc. Class B Common Stock

Часто сравнивают с SOGP:
SOGP с KPTISOGP с CAPRSOGP с OMERSOGP с MBXSOGP с KEELSOGP с OKLOSOGP с CIFR
Часто сравнивают с ASST:
ASST с MSTRASST с BTC-USDASST с MSTYASST с NVDAASST с ^GSPCASST с BKYIASST с IREN

Доходность на риск

SOGP vs. ASST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOGP
Ранг доходности на риск SOGP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOGP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOGP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOGP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOGP: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOGP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ASST
Ранг доходности на риск ASST: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASST: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASST: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASST: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOGP c ASST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lizhi Inc (SOGP) и Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOGPASSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
-0.54

+4.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.34
-0.94

+7.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

0.90

+0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.40

-0.93

+15.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.53

-1.15

+21.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOGP vs. ASST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOGP на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа ASST равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOGP и ASST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOGPASSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

-0.54

+4.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

-0.19

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SOGP и ASST

Максимальная просадка SOGP за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке ASST в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOGP и ASST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOGPASSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.25%

-97.98%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.70%

-95.98%

+25.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.12%

-97.25%

+8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.97%

-95.85%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.35%

-84.09%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.49%

77.76%

-28.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SOGP и ASST

Текущая волатильность для Lizhi Inc (SOGP) составляет 10.16%, в то время как у Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) волатильность равна 23.94%. Это указывает на то, что SOGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOGPASSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.16%

23.94%

-13.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.54%

81.76%

-23.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

290.25%

165.43%

+124.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

156.48%

323.23%

-166.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.85%

323.23%

-162.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOGP и ASST

Дивидендная доходность SOGP за последние двенадцать месяцев составляет около 17.55%, тогда как ASST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
ASST
Asset Entities Inc. Class B Common Stock		0.00%0.00%
SOGP
Lizhi Inc		17.55%8.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOGP и ASST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lizhi Inc и Asset Entities Inc. Class B Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
422.82M
2.76M
(SOGP) Общая выручка
(ASST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SOGP and ASST have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASST has higher volatility (23.94%) compared to SOGP (10.16%). In terms of maximum drawdown, SOGP dropped -99.25% vs ASST's -97.98%.

SOGP currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOGP и ASST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор