Сравнение SOGP с SKYE
SOGP (Lizhi Inc) and SKYE (Skye Bioscience, Inc) are both stocks. SOGP operates in Internet Content & Information (Communication Services), while SKYE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, SOGP returned -28.51%/yr vs -54.42%/yr for SKYE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOGP и SKYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOGP показывает доходность 3.93%, что значительно ниже, чем у SKYE с доходностью 5.00%.
SOGP
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -24.95%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- -7.95%
- 1 год
- 682.39%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- -28.51%
- 10 лет*
- —
SKYE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- -27.78%
- 1 год
- -63.72%
- 3 года*
- -42.07%
- 5 лет*
- -54.42%
- 10 лет*
- -39.12%
Сравнение доходности по годам SOGP и SKYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOGP Lizhi Inc | 3.93% | 465.48% | -20.80% | -56.51% | -65.95% | -52.32% | -64.82% |
SKYE Skye Bioscience, Inc | 5.00% | -73.51% | 4.04% | -32.84% | -68.85% | 30.00% | -75.76% |
Correlation
The correlation between SOGP and SKYE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
SOGP:
CN¥2.07B
SKYE:
$0.00
SOGP:
CN¥585.38M
SKYE:
-$180.01K
SOGP:
-CN¥138.59M
SKYE:
$10.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOGP vs. SKYE — Ранг доходности на риск
SOGP
SKYE
Сравнение SOGP c SKYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lizhi Inc (SOGP) и Skye Bioscience, Inc (SKYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOGP | SKYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 0.96 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.74 | -0.73 | +10.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.60 | -0.96 | +14.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOGP и SKYE
Максимальная просадка SOGP за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке SKYE в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOGP и SKYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOGP | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -99.96% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.70% | -87.85% | +17.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.12% | -96.79% | +7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.42% | -98.66% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.94% | -99.94% | +8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.33% | -94.92% | +10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.53% | 66.57% | -16.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOGP и SKYE
Текущая волатильность для Lizhi Inc (SOGP) составляет 11.95%, в то время как у Skye Bioscience, Inc (SKYE) волатильность равна 27.85%. Это указывает на то, что SOGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOGP | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 27.85% | -15.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.53% | 63.36% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 286.72% | 114.86% | +171.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 156.38% | 130.67% | +25.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.50% | 136.91% | +23.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOGP и SKYE
Дивидендная доходность SOGP за последние двенадцать месяцев составляет около 19.66%, тогда как SKYE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SKYE Skye Bioscience, Inc | 0.00% | 0.00% |
SOGP Lizhi Inc | 19.66% | 8.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOGP и SKYE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lizhi Inc и Skye Bioscience, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOGP and SKYE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYE has higher volatility (27.85%) compared to SOGP (11.95%). In terms of maximum drawdown, SOGP dropped -99.25% vs SKYE's -99.96%.
SOGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOGP и SKYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор