PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASST с VOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASST с VOR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) and VOR (Vor Biopharma Inc.) are both stocks. ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services), while VOR operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, ASST returned -56.18%/yr vs -48.18%/yr for VOR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASST и VOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) и Vor Biopharma Inc. (VOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASST показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у VOR с доходностью 9.79%.

ASST

1 день
3.91%
1 месяц
-9.50%
С начала года
2.64%
6 месяцев
-12.25%
1 год
-87.84%
3 года*
-56.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOR

1 день
1.92%
1 месяц
-9.74%
С начала года
9.79%
6 месяцев
14.79%
1 год
246.86%
3 года*
-48.18%
5 лет*
-49.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASST и VOR

2026 (YTD)202520242023
ASST
Asset Entities Inc. Class B Common Stock		2.64%50.46%-84.65%-89.13%
VOR
Vor Biopharma Inc.		9.79%-41.08%-50.67%-58.41%

Correlation

The correlation between ASST and VOR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.03

The correlation between ASST and VOR shifts across timeframes, from 0.02 (3 years) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASST:

$933.69M

VOR:

$617.65M

EPS

ASST:

-$25.54

VOR:

-$53.66

Общая выручка (12 мес.)

ASST:

$5.73M

VOR:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

ASST:

-$7.43M

VOR:

-$23.00K

EBITDA (12 мес.)

ASST:

-$304.63M

VOR:

-$1.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asset Entities Inc. Class B Common Stock

Vor Biopharma Inc.

Часто сравнивают с ASST:
ASST с MSTRASST с BTC-USDASST с MSTYASST с NVDAASST с ^GSPCASST с BKYIASST с IREN
Часто сравнивают с VOR:
VOR с VOOVOR с SCHDVOR с LCFYVOR с NKEVOR с VTSAXVOR с TCEHYVOR с VT

Доходность на риск

ASST vs. VOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASST
Ранг доходности на риск ASST: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASST: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASST: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASST: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASST: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASST: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VOR
Ранг доходности на риск VOR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASST c VOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) и Vor Biopharma Inc. (VOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASSTVORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.45

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
3.09

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.38

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.85

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

4.09

-5.21

ASST vs. VOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASST на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа VOR равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASST и VOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASST и VOR

Максимальная просадка ASST за все время составила -98.78%, примерно равная максимальной просадке VOR в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASST и VOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASSTVORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.78%

-99.72%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.98%

-87.15%

-8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.25%

-97.03%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.42%

-98.67%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.39%

-88.69%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.47%

60.71%

+17.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ASST и VOR

Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) и Vor Biopharma Inc. (VOR) имеют волатильность 23.80% и 23.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASSTVORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.80%

23.24%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.69%

68.60%

+13.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

162.68%

171.72%

-9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

322.54%

116.35%

+206.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

322.54%

116.73%

+205.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASST и VOR

Ни ASST, ни VOR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASST и VOR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asset Entities Inc. Class B Common Stock и Vor Biopharma Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00K1.00M1.50M2.00M2.50M20222023202420252026
2.76M
0
(ASST) Общая выручка
(VOR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ASST and VOR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASST has higher volatility (23.80%) compared to VOR (23.24%). In terms of maximum drawdown, ASST dropped -98.78% vs VOR's -99.72%.

VOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASST и VOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор