Сравнение VOR с SKYE
VOR (Vor Biopharma Inc.) and SKYE (Skye Bioscience, Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, VOR returned -49.22%/yr vs -54.42%/yr for SKYE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOR и SKYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOR показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у SKYE с доходностью 5.00%.
VOR
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 14.79%
- 1 год
- 246.86%
- 3 года*
- -48.18%
- 5 лет*
- -49.22%
- 10 лет*
- —
SKYE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- -27.78%
- 1 год
- -63.72%
- 3 года*
- -42.07%
- 5 лет*
- -54.42%
- 10 лет*
- -39.12%
Сравнение доходности по годам VOR и SKYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOR Vor Biopharma Inc. | 9.79% | -41.08% | -50.67% | -66.17% | -42.77% | -72.35% |
SKYE Skye Bioscience, Inc | 5.00% | -73.51% | 4.04% | -32.84% | -68.85% | -60.00% |
Correlation
The correlation between VOR and SKYE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between VOR and SKYE shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VOR:
$617.65M
SKYE:
$31.24M
VOR:
-$53.66
SKYE:
-$1.45
VOR:
$0.00
SKYE:
$0.00
VOR:
-$23.00K
SKYE:
-$180.01K
VOR:
-$1.13B
SKYE:
$10.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOR vs. SKYE — Ранг доходности на риск
VOR
SKYE
Сравнение VOR c SKYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vor Biopharma Inc. (VOR) и Skye Bioscience, Inc (SKYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOR | SKYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.96 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | -0.73 | +3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | -0.96 | +5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOR и SKYE
Максимальная просадка VOR за все время составила -99.72%, примерно равная максимальной просадке SKYE в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOR и SKYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOR | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -99.96% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.15% | -87.85% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.03% | -96.79% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.32% | -98.66% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.67% | -99.94% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.69% | -94.92% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.71% | 66.57% | -5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOR и SKYE
Текущая волатильность для Vor Biopharma Inc. (VOR) составляет 23.24%, в то время как у Skye Bioscience, Inc (SKYE) волатильность равна 27.85%. Это указывает на то, что VOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOR | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.24% | 27.85% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.60% | 63.36% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 171.72% | 114.86% | +56.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.35% | 130.67% | -14.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.73% | 136.91% | -20.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOR и SKYE
Ни VOR, ни SKYE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOR и SKYE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vor Biopharma Inc. и Skye Bioscience, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VOR and SKYE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYE has higher volatility (27.85%) compared to VOR (23.24%). In terms of maximum drawdown, VOR dropped -99.72% vs SKYE's -99.96%.
VOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOR и SKYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор