PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOGP с MBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOGP с MBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOGP (Lizhi Inc) and MBX (MBX Biosciences, Inc) are both stocks. SOGP operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MBX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, SOGP returned 1007.34% vs 119.99% for MBX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOGP и MBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lizhi Inc (SOGP) и MBX Biosciences, Inc (MBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOGP показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у MBX с доходностью -4.72%.

SOGP

1 день
-2.30%
1 месяц
-18.63%
С начала года
16.42%
6 месяцев
0.28%
1 год
1,007.34%
3 года*
18.90%
5 лет*
-26.48%
10 лет*
—

MBX

1 день
-2.12%
1 месяц
2.07%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-11.46%
1 год
119.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOGP и MBX

2026 (YTD)20252024
SOGP
Lizhi Inc		16.42%465.48%35.20%
MBX
MBX Biosciences, Inc		-4.72%71.13%-22.07%

Correlation

The correlation between SOGP and MBX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

SOGP:

$2.07B

MBX:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

SOGP:

$585.38M

MBX:

-$160.00K

EBITDA (12 мес.)

SOGP:

-$138.59M

MBX:

-$96.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lizhi Inc

MBX Biosciences, Inc

Часто сравнивают с SOGP:
SOGP с KPTISOGP с CAPRSOGP с OMERSOGP с KEELSOGP с OKLOSOGP с ASSTSOGP с CIFR
Часто сравнивают с MBX:
MBX с UUUUMBX с GOOGLMBX с OMERMBX с CNTAMBX с SOCMBX с CDMBX с ASST

Доходность на риск

SOGP vs. MBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOGP
Ранг доходности на риск SOGP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOGP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOGP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOGP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOGP: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOGP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MBX
Ранг доходности на риск MBX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOGP c MBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lizhi Inc (SOGP) и MBX Biosciences, Inc (MBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOGPMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
0.90

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.34
2.59

+3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.29

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.40

3.21

+11.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.53

6.05

+14.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOGP vs. MBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOGP на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа MBX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOGP и MBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOGPMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

0.90

+2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.13

-0.30

Просадки

Сравнение просадок SOGP и MBX

Максимальная просадка SOGP за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки MBX в -77.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOGP и MBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOGPMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.25%

-77.71%

-21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.70%

-37.60%

-33.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.97%

-30.34%

-60.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.35%

-35.07%

-49.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.49%

19.91%

+29.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SOGP и MBX

Текущая волатильность для Lizhi Inc (SOGP) составляет 10.16%, в то время как у MBX Biosciences, Inc (MBX) волатильность равна 25.78%. Это указывает на то, что SOGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOGPMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.16%

25.78%

-15.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.54%

58.53%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

290.25%

134.39%

+155.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

156.48%

119.07%

+37.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.85%

119.07%

+41.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOGP и MBX

Дивидендная доходность SOGP за последние двенадцать месяцев составляет около 17.55%, тогда как MBX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
MBX
MBX Biosciences, Inc		0.00%0.00%
SOGP
Lizhi Inc		17.55%8.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOGP и MBX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lizhi Inc и MBX Biosciences, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
422.82M
0
(SOGP) Общая выручка
(MBX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SOGP and MBX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBX has higher volatility (25.78%) compared to SOGP (10.16%). In terms of maximum drawdown, SOGP dropped -99.25% vs MBX's -77.71%.

SOGP currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOGP и MBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор