Сравнение SOC с MBX
SOC (Sable Offshore Corp) and MBX (MBX Biosciences, Inc) are both stocks. SOC operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while MBX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, SOC returned -44.93% vs 119.99% for MBX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOC и MBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOC показывает доходность 46.78%, что значительно выше, чем у MBX с доходностью -4.72%.
SOC
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- 46.78%
- 6 месяцев
- 153.64%
- 1 год
- -44.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -11.46%
- 1 год
- 119.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOC и MBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOC Sable Offshore Corp | 46.78% | -60.61% | 1.60% |
MBX MBX Biosciences, Inc | -4.72% | 71.13% | -22.07% |
Correlation
The correlation between SOC and MBX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
SOC:
$1.90T
MBX:
$1.40B
SOC:
-$0.01
MBX:
-$2.30
SOC:
4.51K
MBX:
3.20
SOC:
$1.27M
MBX:
$0.00
SOC:
-$11.08M
MBX:
-$160.00K
SOC:
-$337.95M
MBX:
-$96.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOC vs. MBX — Ранг доходности на риск
SOC
MBX
Сравнение SOC c MBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sable Offshore Corp (SOC) и MBX Biosciences, Inc (MBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOC | MBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 3.21 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 6.05 | -6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOC | MBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.90 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.13 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SOC и MBX
Максимальная просадка SOC за все время составила -87.52%, что больше максимальной просадки MBX в -77.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOC и MBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOC | MBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.52% | -77.71% | -9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.00% | -37.60% | -49.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.90% | -30.34% | -29.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.64% | -35.07% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.38% | 19.91% | +34.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOC и MBX
Sable Offshore Corp (SOC) и MBX Biosciences, Inc (MBX) имеют волатильность 25.59% и 25.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOC | MBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.59% | 25.78% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.83% | 58.53% | +38.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.32% | 134.39% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.43% | 119.07% | -7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.43% | 119.07% | -7.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOC и MBX
Ни SOC, ни MBX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOC и MBX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sable Offshore Corp и MBX Biosciences, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOC and MBX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBX has higher volatility (25.78%) compared to SOC (25.59%). In terms of maximum drawdown, SOC dropped -87.52% vs MBX's -77.71%.
MBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOC и MBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор