Сравнение SOC с MBX
SOC (Sable Offshore Corp) and MBX (MBX Biosciences, Inc) are both stocks. SOC operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while MBX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, SOC returned -84.78% vs 464.69% for MBX. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SOC и MBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOC показывает доходность -48.67%, что значительно ниже, чем у MBX с доходностью 113.95%.
SOC
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- 17.22%
- 6 месяцев
- -44.01%
- С начала года
- -48.67%
- 1 год
- -84.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.02%
MBX
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- 16.95%
- 6 месяцев
- 75.87%
- С начала года
- 113.95%
- 1 год
- 464.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 76.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $33.86M | $44.85M | $40.66M | |
| $35.52M | $40.02M | $55.92M |
Сравнение доходности по годам SOC и MBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOC Sable Offshore Corp | -48.67% | -60.61% | 8.22% |
MBX MBX Biosciences, Inc | 113.95% | 71.13% | -19.87% |
Correlation
The correlation between SOC and MBX is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
SOC:
$681.74M
MBX:
$3.21B
SOC:
-$0.01
MBX:
-$2.22
SOC:
1.58K
MBX:
7.18
SOC:
$1.27M
MBX:
$0.00
SOC:
-$11.08M
MBX:
-$160.00K
SOC:
-$337.95M
MBX:
-$96.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOC vs. MBX — Ранг доходности на риск
SOC
MBX
Сравнение SOC c MBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sable Offshore Corp (SOC) и MBX Biosciences, Inc (MBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOC | MBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.53 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 12.46 | -13.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 24.52 | -25.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOC и MBX
Максимальная просадка SOC за все время составила -90.67%, что больше максимальной просадки MBX в -77.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOC и MBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOC | MBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.67% | -77.71% | -12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.77% | -37.60% | -52.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.98% | -4.55% | -81.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.01% | -32.49% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.21% | 19.07% | +43.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOC и MBX
Sable Offshore Corp (SOC) имеет более высокую волатильность в 29.97% по сравнению с MBX Biosciences, Inc (MBX) с волатильностью 23.74%. Это указывает на то, что SOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOC | MBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.97% | 23.74% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.71% | 55.20% | +59.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.80% | 132.68% | +25.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.30% | 116.39% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.30% | 116.39% | +2.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOC и MBX
Ни SOC, ни MBX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOC и MBX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sable Offshore Corp и MBX Biosciences, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOC and MBX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOC has higher volatility (29.97%) compared to MBX (23.74%). In terms of maximum drawdown, SOC dropped -90.67% vs MBX's -77.71%.
MBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOC и MBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор