PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRRK с UP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SRRK с UP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRRK (Scholar Rock Holding Corporation) and UP (Wheels Up Experience Inc.) are both stocks. SRRK operates in Biotechnology (Healthcare), while UP operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 5 years, SRRK returned 10.86%/yr vs -66.25%/yr for UP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SRRK и UP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) и Wheels Up Experience Inc. (UP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRRK показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у UP с доходностью -33.64%.

SRRK

1 день
-0.09%
1 месяц
-3.96%
С начала года
1.34%
6 месяцев
2.60%
1 год
44.28%
3 года*
92.38%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—

UP

1 день
-5.43%
1 месяц
72.82%
С начала года
-33.64%
6 месяцев
-29.75%
1 год
-70.77%
3 года*
-43.19%
5 лет*
-66.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRRK и UP

2026 (YTD)202520242023202220212020
SRRK
Scholar Rock Holding Corporation		1.34%1.92%129.89%107.73%-63.57%-48.82%12.18%
UP
Wheels Up Experience Inc.		-33.64%-60.22%-51.90%-66.70%-77.80%-53.46%3.32%

Correlation

The correlation between SRRK and UP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2020 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SRRK:

$5.68B

UP:

$314.86M

EPS

SRRK:

-$3.49

UP:

-$7.82

Общая выручка (12 мес.)

SRRK:

$0.00

UP:

$727.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

SRRK:

-$1.27M

UP:

$27.38M

EBITDA (12 мес.)

SRRK:

-$394.71M

UP:

-$176.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scholar Rock Holding Corporation

Wheels Up Experience Inc.

Часто сравнивают с SRRK:
SRRK с PTFSRRK с SPYSRRK с CAPRSRRK с MLTXSRRK с CDSRRK с OKLOSRRK с SES
Часто сравнивают с UP:
UP с SPYUP с QQQUP с CSXUP с ASLEUP с CNTAUP с ARCTUP с ASST

Доходность на риск

SRRK vs. UP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRRK
Ранг доходности на риск SRRK: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRRK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRRK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRRK: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRRK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRRK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
UP
Ранг доходности на риск UP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UP: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UP: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UP: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRRK c UP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) и Wheels Up Experience Inc. (UP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRRKUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
-0.52

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
-0.39

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.96

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.77

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

-1.09

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRRK vs. UP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRRK на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа UP равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRRK и UP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRRKUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

-0.52

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.55

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.54

+0.63

Просадки

Сравнение просадок SRRK и UP

Максимальная просадка SRRK за все время составила -93.15%, что меньше максимальной просадки UP в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRRK и UP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRRKUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.15%

-99.78%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.86%

-92.39%

+57.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.21%

-95.63%

+30.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.96%

-99.78%

+10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.37%

-99.62%

+65.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.47%

-78.86%

+22.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.54%

64.95%

-50.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SRRK и UP

Текущая волатильность для Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) составляет 13.42%, в то время как у Wheels Up Experience Inc. (UP) волатильность равна 49.30%. Это указывает на то, что SRRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRRKUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.42%

49.30%

-35.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.46%

98.35%

-61.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.36%

135.77%

-69.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

180.25%

120.99%

+59.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

157.83%

115.10%

+42.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRRK и UP

Ни SRRK, ни UP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRRK и UP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scholar Rock Holding Corporation и Wheels Up Experience Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M202220232024202520260
168.92M
(SRRK) Общая выручка
(UP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SRRK and UP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UP has higher volatility (49.30%) compared to SRRK (13.42%). In terms of maximum drawdown, SRRK dropped -93.15% vs UP's -99.78%.

SRRK currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRRK и UP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор