Сравнение SRRK с QUBT
SRRK (Scholar Rock Holding Corporation) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. SRRK operates in Biotechnology (Healthcare), while QUBT operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, SRRK returned 8.97%/yr vs 9.20%/yr for QUBT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRRK и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRRK показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у QUBT с доходностью 1.85%.
SRRK
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 84.27%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- —
QUBT
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -23.72%
- 3 года*
- 90.15%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRRK и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRRK Scholar Rock Holding Corporation | -0.57% | 1.92% | 129.89% | 107.73% | -63.57% | -48.82% | 268.21% | -42.62% | 38.04% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | 1.85% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
Correlation
The correlation between SRRK and QUBT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
SRRK:
$5.57B
QUBT:
$2.34B
SRRK:
-$3.49
QUBT:
-$0.21
SRRK:
20.20
QUBT:
1.47
SRRK:
$0.00
QUBT:
$4.33M
SRRK:
-$1.27M
QUBT:
-$667.00K
SRRK:
-$394.71M
QUBT:
-$52.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRRK vs. QUBT — Ранг доходности на риск
SRRK
QUBT
Сравнение SRRK c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRRK | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.32 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | -0.49 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRRK | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -0.22 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.07 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.06 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SRRK и QUBT
Максимальная просадка SRRK за все время составила -93.15%, примерно равная максимальной просадке QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRRK и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRRK | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -97.53% | +4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.86% | -74.37% | +39.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.21% | -82.40% | +17.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.96% | -95.63% | +6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.61% | -59.31% | +23.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.44% | -72.96% | +16.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.61% | 48.08% | -33.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRRK и QUBT
Текущая волатильность для Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) составляет 13.58%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 36.37%. Это указывает на то, что SRRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRRK | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.58% | 36.37% | -22.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.86% | 67.03% | -31.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.55% | 106.87% | -41.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 180.23% | 133.10% | +47.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 157.72% | 177.68% | -19.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRRK и QUBT
Ни SRRK, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRRK и QUBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scholar Rock Holding Corporation и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SRRK and QUBT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (36.37%) compared to SRRK (13.58%). In terms of maximum drawdown, SRRK dropped -93.15% vs QUBT's -97.53%.
SRRK currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRRK и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор