Сравнение OMER с CAPR
OMER (Omeros Corporation) and CAPR (Capricor Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, OMER returned -1.37%/yr vs -1.55%/yr for CAPR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMER и CAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMER показывает доходность -40.84%, что значительно ниже, чем у CAPR с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции OMER превзошли акции CAPR по среднегодовой доходности: -1.37% против -1.55% соответственно.
OMER
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -31.86%
- С начала года
- -40.84%
- 6 месяцев
- -4.33%
- 1 год
- 223.57%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- -8.52%
- 10 лет*
- -1.37%
CAPR
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -17.49%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -7.74%
- 1 год
- 147.89%
- 3 года*
- 82.46%
- 5 лет*
- 48.25%
- 10 лет*
- -1.55%
Сравнение доходности по годам OMER и CAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMER Omeros Corporation | -40.84% | 73.84% | 202.14% | 44.69% | -64.85% | -54.99% | 1.38% | 26.48% | -42.67% | 95.87% |
CAPR Capricor Therapeutics, Inc. | -4.23% | 109.13% | 182.21% | 26.68% | 31.74% | -14.58% | 167.97% | -68.78% | -74.05% | -40.60% |
Correlation
The correlation between OMER and CAPR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2009 г. | 0.12 |
The correlation between OMER and CAPR shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OMER:
$645.26M
CAPR:
$1.59B
OMER:
-$0.05
CAPR:
-$2.32
OMER:
$0.00
CAPR:
$0.00
OMER:
-$10.29M
CAPR:
-$42.41M
OMER:
-$110.44M
CAPR:
-$117.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMER vs. CAPR — Ранг доходности на риск
OMER
CAPR
Сравнение OMER c CAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omeros Corporation (OMER) и Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMER | CAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.66 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | 2.20 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 4.14 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMER | CAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.39 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.26 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.08 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок OMER и CAPR
Максимальная просадка OMER за все время составила -95.95%, примерно равная максимальной просадке CAPR в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMER и CAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMER | CAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.95% | -99.97% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.88% | -67.67% | +24.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.73% | -79.08% | -6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.37% | -79.08% | -14.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.95% | -98.02% | +2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.93% | -99.15% | +37.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.44% | -90.24% | +41.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.52% | 35.87% | -13.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMER и CAPR
Текущая волатильность для Omeros Corporation (OMER) составляет 15.12%, в то время как у Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что OMER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMER | CAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.12% | 18.51% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.50% | 163.76% | -90.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.10% | 384.80% | -197.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.65% | 190.11% | -55.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.86% | 179.88% | -69.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMER и CAPR
Ни OMER, ни CAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMER и CAPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omeros Corporation и Capricor Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OMER and CAPR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAPR has higher volatility (18.51%) compared to OMER (15.12%). In terms of maximum drawdown, OMER dropped -95.95% vs CAPR's -99.97%.
OMER currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMER и CAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор