PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPR с KPTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAPR с KPTI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CAPR (Capricor Therapeutics, Inc.) and KPTI (Karyopharm Therapeutics Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CAPR returned -2.03%/yr vs -23.75%/yr for KPTI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAPR и KPTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) и Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPR показывает доходность -9.36%, что значительно ниже, чем у KPTI с доходностью 15.49%. За последние 10 лет акции CAPR превзошли акции KPTI по среднегодовой доходности: -2.03% против -23.75% соответственно.

CAPR

1 день
-2.06%
1 месяц
-13.89%
С начала года
-9.36%
6 месяцев
-8.40%
1 год
83.84%
3 года*
77.22%
5 лет*
42.20%
10 лет*
-2.03%

KPTI

1 день
-6.39%
1 месяц
-1.62%
С начала года
15.49%
6 месяцев
44.31%
1 год
89.31%
3 года*
-36.47%
5 лет*
-43.70%
10 лет*
-23.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPR и KPTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAPR
Capricor Therapeutics, Inc.		-9.36%109.13%182.21%26.68%31.74%-14.58%167.97%-68.78%-74.05%-40.60%
KPTI
Karyopharm Therapeutics Inc.		15.49%-27.45%-21.82%-74.56%-47.12%-58.46%-19.25%104.59%-2.40%2.13%

Correlation

The correlation between CAPR and KPTI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г.

0.19

The correlation between CAPR and KPTI shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAPR:

$1.50B

KPTI:

$210.08M

EPS

CAPR:

-$2.32

KPTI:

-$13.00

Общая выручка (12 мес.)

CAPR:

$0.00

KPTI:

$151.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

CAPR:

-$42.41M

KPTI:

$145.13M

EBITDA (12 мес.)

CAPR:

-$117.24M

KPTI:

-$93.05M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capricor Therapeutics, Inc.

Karyopharm Therapeutics Inc.

Часто сравнивают с CAPR:
CAPR с SPYCAPR с SRRKCAPR с CDCAPR с OMERCAPR с MLTXCAPR с SOGPCAPR с CCCC
Часто сравнивают с KPTI:
KPTI с METAKPTI с SOGPKPTI с ENTAKPTI с CDKPTI с ARCTKPTI с CNTAKPTI с OKLO

Доходность на риск

CAPR vs. KPTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPR
Ранг доходности на риск CAPR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPR: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
KPTI
Ранг доходности на риск KPTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPTI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPTI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPTI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPTI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPR c KPTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) и Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPRKPTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.95

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
1.96

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.22

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.86

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

4.59

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPR vs. KPTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPR на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа KPTI равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPR и KPTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPRKPTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.95

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.46

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

-0.28

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.27

+0.18

Просадки

Сравнение просадок CAPR и KPTI

Максимальная просадка CAPR за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке KPTI в -99.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPR и KPTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPRKPTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-99.50%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.00%

-48.36%

-18.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.08%

-89.32%

+10.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.08%

-98.36%

+19.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.02%

-99.15%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.20%

-98.80%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.24%

-75.28%

-14.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.96%

19.53%

+16.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPR и KPTI

Текущая волатильность для Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) составляет 18.21%, в то время как у Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) волатильность равна 24.86%. Это указывает на то, что CAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPRKPTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.21%

24.86%

-6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.01%

62.32%

-12.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

385.34%

94.32%

+291.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

190.06%

94.91%

+95.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

179.86%

86.51%

+93.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPR и KPTI

Ни CAPR, ни KPTI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAPR и KPTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capricor Therapeutics, Inc. и Karyopharm Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M202220232024202520260
35.07M
(CAPR) Общая выручка
(KPTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CAPR and KPTI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KPTI has higher volatility (24.86%) compared to CAPR (18.21%). In terms of maximum drawdown, CAPR dropped -99.97% vs KPTI's -99.50%.

KPTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPR и KPTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор