Сравнение SKYE с OMER
SKYE (Skye Bioscience, Inc) and OMER (Omeros Corporation) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, SKYE returned -40.90%/yr vs -0.99%/yr for OMER. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYE и OMER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYE показывает доходность -13.39%, что значительно выше, чем у OMER с доходностью -43.58%. За последние 10 лет акции SKYE уступали акциям OMER по среднегодовой доходности: -40.90% против -0.99% соответственно.
SKYE
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -8.74%
- 6 месяцев
- -35.07%
- С начала года
- -13.39%
- 1 год
- -82.55%
- 3 года*
- -52.35%
- 5 лет*
- -56.41%
- 10 лет*
- -40.90%
OMER
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- -19.32%
- С начала года
- -43.58%
- 1 год
- 178.45%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- -6.55%
- 10 лет*
- -0.99%
Сравнение доходности по годам SKYE и OMER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYE Skye Bioscience, Inc | -13.39% | -73.51% | 4.04% | -32.84% | -68.85% | 30.00% | -69.47% | -67.25% | 163.16% | -49.67% |
OMER Omeros Corporation | -43.58% | 73.84% | 202.14% | 44.69% | -64.85% | -54.99% | 1.38% | 26.48% | -42.67% | 95.87% |
Correlation
The correlation between SKYE and OMER is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2015 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
SKYE:
$22.82M
OMER:
$701.32M
SKYE:
-$1.45
OMER:
-$0.05
SKYE:
$0.00
OMER:
$0.00
SKYE:
-$180.01K
OMER:
-$10.29M
SKYE:
$10.92M
OMER:
-$110.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYE vs. OMER — Ранг доходности на риск
SKYE
OMER
Сравнение SKYE c OMER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skye Bioscience, Inc (SKYE) и Omeros Corporation (OMER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKYE | OMER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.49 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.63 | -4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 6.79 | -7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKYE и OMER
Максимальная просадка SKYE за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке OMER в -95.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYE и OMER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYE | OMER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -95.95% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.85% | -49.52% | -38.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.79% | -81.02% | -15.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.56% | -93.37% | -5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.83% | -95.95% | -3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -63.69% | -36.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.96% | -48.58% | -46.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.12% | 26.40% | +44.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYE и OMER
Текущая волатильность для Skye Bioscience, Inc (SKYE) составляет 13.26%, в то время как у Omeros Corporation (OMER) волатильность равна 32.57%. Это указывает на то, что SKYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYE | OMER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 32.57% | -19.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.72% | 51.66% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.11% | 188.45% | -84.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.61% | 135.47% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.35% | 111.22% | +25.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYE и OMER
Ни SKYE, ни OMER не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKYE и OMER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skye Bioscience, Inc и Omeros Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SKYE and OMER have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMER has higher volatility (32.57%) compared to SKYE (13.26%). In terms of maximum drawdown, SKYE dropped -99.96% vs OMER's -95.95%.
OMER currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYE и OMER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор