PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPTI с SOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KPTI с SOC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KPTI (Karyopharm Therapeutics Inc.) and SOC (Sable Offshore Corp) are both stocks. KPTI operates in Biotechnology (Healthcare), while SOC operates in Oil & Gas Drilling (Energy). Over the past year, KPTI returned 89.31% vs -46.45% for SOC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KPTI и SOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) и Sable Offshore Corp (SOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPTI показывает доходность 15.49%, что значительно ниже, чем у SOC с доходностью 45.45%.

KPTI

1 день
-6.39%
1 месяц
-1.62%
С начала года
15.49%
6 месяцев
44.31%
1 год
89.31%
3 года*
-36.47%
5 лет*
-43.70%
10 лет*
-23.75%

SOC

1 день
7.10%
1 месяц
2.10%
С начала года
45.45%
6 месяцев
133.87%
1 год
-46.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPTI и SOC

2026 (YTD)20252024
KPTI
Karyopharm Therapeutics Inc.		15.49%-27.45%-47.98%
SOC
Sable Offshore Corp		45.45%-60.61%84.53%

Correlation

The correlation between KPTI and SOC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2024 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KPTI:

$210.08M

SOC:

$1.88T

EPS

KPTI:

-$13.00

SOC:

-$0.01

Коэффициент P/S

KPTI:

0.84

SOC:

371.49K

Общая выручка (12 мес.)

KPTI:

$151.12M

SOC:

$1.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

KPTI:

$145.13M

SOC:

-$11.08M

EBITDA (12 мес.)

KPTI:

-$93.05M

SOC:

-$337.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Karyopharm Therapeutics Inc.

Sable Offshore Corp

Часто сравнивают с KPTI:
KPTI с METAKPTI с SOGPKPTI с ENTAKPTI с CDKPTI с ARCTKPTI с CNTAKPTI с OKLO
Часто сравнивают с SOC:
SOC с MBXSOC с OPADSOC с QVCGASOC с RGTISOC с CIFRSOC с WOLFSOC с CRDO

Доходность на риск

KPTI vs. SOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPTI
Ранг доходности на риск KPTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPTI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPTI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPTI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPTI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SOC
Ранг доходности на риск SOC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPTI c SOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) и Sable Offshore Corp (SOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KPTISOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
-0.33

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
0.36

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.04

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

-0.54

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

-0.85

+5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KPTI vs. SOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPTI на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа SOC равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPTI и SOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KPTISOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

-0.33

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.02

-0.29

Просадки

Сравнение просадок KPTI и SOC

Максимальная просадка KPTI за все время составила -99.50%, что больше максимальной просадки SOC в -87.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPTI и SOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KPTISOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.50%

-87.52%

-11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.36%

-87.00%

+38.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.80%

-60.27%

-38.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.28%

-30.80%

-44.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.53%

54.76%

-35.23%

Волатильность

Сравнение волатильности KPTI и SOC

Текущая волатильность для Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) составляет 24.86%, в то время как у Sable Offshore Corp (SOC) волатильность равна 27.48%. Это указывает на то, что KPTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KPTISOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.86%

27.48%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.32%

96.35%

-34.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.32%

140.85%

-46.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.91%

111.43%

-16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.51%

111.43%

-24.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPTI и SOC

Ни KPTI, ни SOC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KPTI и SOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karyopharm Therapeutics Inc. и Sable Offshore Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
35.07M
1.27M
(KPTI) Общая выручка
(SOC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KPTI and SOC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOC has higher volatility (27.48%) compared to KPTI (24.86%). In terms of maximum drawdown, KPTI dropped -99.50% vs SOC's -87.52%.

KPTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPTI и SOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор