Сравнение MLTX с OMER
MLTX (MoonLake Immunotherapeutics) and OMER (Omeros Corporation) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, MLTX returned 12.70%/yr vs -8.52%/yr for OMER. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLTX и OMER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLTX показывает доходность 38.62%, что значительно выше, чем у OMER с доходностью -40.84%.
MLTX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 38.62%
- 6 месяцев
- 36.85%
- 1 год
- -62.37%
- 3 года*
- -13.16%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- —
OMER
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -31.86%
- С начала года
- -40.84%
- 6 месяцев
- -4.33%
- 1 год
- 223.57%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- -8.52%
- 10 лет*
- -1.37%
Сравнение доходности по годам MLTX и OMER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLTX MoonLake Immunotherapeutics | 38.62% | -75.66% | -10.33% | 475.14% | 6.17% | -13.02% | 8.39% |
OMER Omeros Corporation | -40.84% | 73.84% | 202.14% | 44.69% | -64.85% | -54.99% | 26.87% |
Correlation
The correlation between MLTX and OMER is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
MLTX:
$1.30B
OMER:
$645.26M
MLTX:
-$3.90
OMER:
-$0.05
MLTX:
$0.00
OMER:
$0.00
MLTX:
-$1.49M
OMER:
-$10.29M
MLTX:
-$179.84M
OMER:
-$110.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLTX vs. OMER — Ранг доходности на риск
MLTX
OMER
Сравнение MLTX c OMER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) и Omeros Corporation (OMER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLTX | OMER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.52 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 5.25 | -5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 9.97 | -10.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLTX | OMER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.20 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.06 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.01 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MLTX и OMER
Максимальная просадка MLTX за все время составила -90.22%, что меньше максимальной просадки OMER в -95.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLTX и OMER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLTX | OMER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.22% | -95.95% | +5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.93% | -42.88% | -47.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.22% | -85.73% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.22% | -93.37% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.39% | -61.93% | -9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.15% | -48.44% | +19.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.80% | 22.52% | +40.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLTX и OMER
MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с Omeros Corporation (OMER) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что MLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLTX | OMER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 15.12% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.83% | 73.50% | -16.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.11% | 187.10% | -69.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.12% | 134.65% | -43.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.52% | 110.86% | -24.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLTX и OMER
Ни MLTX, ни OMER не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLTX и OMER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MoonLake Immunotherapeutics и Omeros Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLTX and OMER have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLTX has higher volatility (18.88%) compared to OMER (15.12%). In terms of maximum drawdown, MLTX dropped -90.22% vs OMER's -95.95%.
OMER currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLTX и OMER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор