Сравнение OMER с MLTX
OMER (Omeros Corporation) and MLTX (MoonLake Immunotherapeutics) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, OMER returned -8.52%/yr vs 12.70%/yr for MLTX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMER и MLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMER показывает доходность -40.84%, что значительно ниже, чем у MLTX с доходностью 38.62%.
OMER
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -31.86%
- С начала года
- -40.84%
- 6 месяцев
- -4.33%
- 1 год
- 223.57%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- -8.52%
- 10 лет*
- -1.37%
MLTX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 38.62%
- 6 месяцев
- 36.85%
- 1 год
- -62.37%
- 3 года*
- -13.16%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OMER и MLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMER Omeros Corporation | -40.84% | 73.84% | 202.14% | 44.69% | -64.85% | -54.99% | 26.87% |
MLTX MoonLake Immunotherapeutics | 38.62% | -75.66% | -10.33% | 475.14% | 6.17% | -13.02% | 8.39% |
Correlation
The correlation between OMER and MLTX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
OMER:
$645.26M
MLTX:
$1.30B
OMER:
-$0.05
MLTX:
-$3.90
OMER:
$0.00
MLTX:
$0.00
OMER:
-$10.29M
MLTX:
-$1.49M
OMER:
-$110.44M
MLTX:
-$179.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMER vs. MLTX — Ранг доходности на риск
OMER
MLTX
Сравнение OMER c MLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omeros Corporation (OMER) и MoonLake Immunotherapeutics (MLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMER | MLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.17 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | -0.70 | +5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | -0.99 | +10.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMER | MLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | -0.54 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.14 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.12 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок OMER и MLTX
Максимальная просадка OMER за все время составила -95.95%, что больше максимальной просадки MLTX в -90.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMER и MLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMER | MLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.95% | -90.22% | -5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.88% | -89.93% | +47.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.73% | -90.22% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.37% | -90.22% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.93% | -71.39% | +9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.44% | -29.15% | -19.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.52% | 62.80% | -40.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMER и MLTX
Текущая волатильность для Omeros Corporation (OMER) составляет 15.12%, в то время как у MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что OMER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMER | MLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.12% | 18.88% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.50% | 56.83% | +16.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.10% | 117.11% | +69.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.65% | 91.12% | +43.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.86% | 86.52% | +24.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMER и MLTX
Ни OMER, ни MLTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMER и MLTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omeros Corporation и MoonLake Immunotherapeutics. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OMER and MLTX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLTX has higher volatility (18.88%) compared to OMER (15.12%). In terms of maximum drawdown, OMER dropped -95.95% vs MLTX's -90.22%.
OMER currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMER и MLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор