Сравнение KPTI с MLTX
KPTI (Karyopharm Therapeutics Inc.) and MLTX (MoonLake Immunotherapeutics) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, KPTI returned -43.70%/yr vs 12.25%/yr for MLTX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KPTI и MLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPTI показывает доходность 15.49%, что значительно ниже, чем у MLTX с доходностью 36.57%.
KPTI
- 1 день
- -6.39%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 44.31%
- 1 год
- 89.31%
- 3 года*
- -36.47%
- 5 лет*
- -43.70%
- 10 лет*
- -23.75%
MLTX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 36.57%
- 6 месяцев
- 19.44%
- 1 год
- -61.60%
- 3 года*
- -14.95%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPTI и MLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. | 15.49% | -27.45% | -21.82% | -74.56% | -47.12% | -58.46% | 4.67% |
MLTX MoonLake Immunotherapeutics | 36.57% | -75.66% | -10.33% | 475.14% | 6.17% | -13.02% | 8.39% |
Correlation
The correlation between KPTI and MLTX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
KPTI:
$210.08M
MLTX:
$1.28B
KPTI:
-$13.00
MLTX:
-$3.90
KPTI:
$151.12M
MLTX:
$0.00
KPTI:
$145.13M
MLTX:
-$1.49M
KPTI:
-$93.05M
MLTX:
-$179.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPTI vs. MLTX — Ранг доходности на риск
KPTI
MLTX
Сравнение KPTI c MLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) и MoonLake Immunotherapeutics (MLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPTI | MLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.69 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | -0.98 | +5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPTI | MLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.53 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.14 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.12 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок KPTI и MLTX
Максимальная просадка KPTI за все время составила -99.50%, что больше максимальной просадки MLTX в -90.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPTI и MLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPTI | MLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.50% | -90.22% | -9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.36% | -89.93% | +41.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.32% | -90.22% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.36% | -90.22% | -8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.80% | -71.81% | -26.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.28% | -29.24% | -46.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.53% | 63.21% | -43.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPTI и MLTX
Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) имеет более высокую волатильность в 24.86% по сравнению с MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) с волатильностью 18.65%. Это указывает на то, что KPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPTI | MLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.86% | 18.65% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.32% | 55.24% | +7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.32% | 115.84% | -21.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.91% | 91.15% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.51% | 86.45% | +0.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPTI и MLTX
Ни KPTI, ни MLTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KPTI и MLTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karyopharm Therapeutics Inc. и MoonLake Immunotherapeutics. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KPTI and MLTX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPTI has higher volatility (24.86%) compared to MLTX (18.65%). In terms of maximum drawdown, KPTI dropped -99.50% vs MLTX's -90.22%.
KPTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPTI и MLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор