Сравнение SRRK с CD
SRRK (Scholar Rock Holding Corporation) and CD (Chaince Digital Holdings Inc) are both stocks. SRRK operates in Biotechnology (Healthcare), while CD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, SRRK returned 11.22%/yr vs -6.84%/yr for CD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRRK и CD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRRK показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у CD с доходностью -36.62%.
SRRK
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- 13.54%
- 6 месяцев
- 11.18%
- С начала года
- 17.43%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 92.69%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- —
CD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -35.32%
- 6 месяцев
- -41.67%
- С начала года
- -36.62%
- 1 год
- -25.71%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- -6.84%
- 10 лет*
- -27.85%
Сравнение доходности по годам SRRK и CD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRRK Scholar Rock Holding Corporation | 17.43% | 1.92% | 129.89% | 107.73% | -63.57% | -48.82% | 268.21% | -42.62% | 61.19% |
CD Chaince Digital Holdings Inc | -36.62% | -27.23% | 162.69% | 109.41% | -64.75% | 3.93% | 85.98% | 17.14% | -88.71% |
Correlation
The correlation between SRRK and CD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2018 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
SRRK:
$6.20B
CD:
$250.25M
SRRK:
$0.00
CD:
$1.67M
SRRK:
-$1.27M
CD:
-$1.10M
SRRK:
-$394.71M
CD:
-$10.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRRK vs. CD — Ранг доходности на риск
SRRK
CD
Сравнение SRRK c CD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) и Chaince Digital Holdings Inc (CD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRRK | CD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.28 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | -0.36 | +2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRRK и CD
Максимальная просадка SRRK за все время составила -93.15%, что меньше максимальной просадки CD в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRRK и CD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRRK | CD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -99.79% | +6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.86% | -91.51% | +56.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.21% | -91.51% | +26.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.96% | -91.51% | +2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.95% | -98.82% | +74.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.00% | -90.06% | +34.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.74% | 72.11% | -57.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRRK и CD
Текущая волатильность для Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) составляет 12.05%, в то время как у Chaince Digital Holdings Inc (CD) волатильность равна 26.55%. Это указывает на то, что SRRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRRK | CD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 26.55% | -14.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | 100.14% | -64.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.50% | 186.89% | -124.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 180.22% | 152.05% | +28.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 156.77% | 146.19% | +10.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRRK и CD
Ни SRRK, ни CD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRRK и CD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scholar Rock Holding Corporation и Chaince Digital Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SRRK and CD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CD has higher volatility (26.55%) compared to SRRK (12.05%). In terms of maximum drawdown, SRRK dropped -93.15% vs CD's -99.79%.
SRRK currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRRK и CD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор