Сравнение SRRK с CD
SRRK (Scholar Rock Holding Corporation) and CD (Chaince Digital Holdings Inc) are both stocks. SRRK operates in Biotechnology (Healthcare), while CD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, SRRK returned 10.86%/yr vs 2.32%/yr for CD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRRK и CD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRRK показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у CD с доходностью 60.97%.
SRRK
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 44.28%
- 3 года*
- 92.38%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
CD
- 1 день
- -11.41%
- 1 месяц
- 48.98%
- С начала года
- 60.97%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 125.35%
- 3 года*
- 50.01%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- -21.69%
Сравнение доходности по годам SRRK и CD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRRK Scholar Rock Holding Corporation | 1.34% | 1.92% | 129.89% | 107.73% | -63.57% | -48.82% | 268.21% | -42.62% | 48.19% |
CD Chaince Digital Holdings Inc | 60.97% | -27.23% | 162.69% | 109.41% | -64.75% | 3.93% | 85.98% | 17.14% | -88.89% |
Correlation
The correlation between SRRK and CD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2018 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
SRRK:
-$3.49
CD:
-$0.23
SRRK:
$0.00
CD:
$1.67M
SRRK:
-$1.27M
CD:
-$1.10M
SRRK:
-$394.71M
CD:
-$10.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRRK vs. CD — Ранг доходности на риск
SRRK
CD
Сравнение SRRK c CD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) и Chaince Digital Holdings Inc (CD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRRK | CD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.40 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 1.91 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRRK | CD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.68 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.02 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.18 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SRRK и CD
Максимальная просадка SRRK за все время составила -93.15%, что меньше максимальной просадки CD в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRRK и CD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRRK | CD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -99.79% | +6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.86% | -89.83% | +54.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.21% | -89.83% | +24.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.96% | -93.02% | +4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.37% | -97.00% | +62.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.47% | -89.96% | +33.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 65.74% | -51.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRRK и CD
Текущая волатильность для Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) составляет 13.42%, в то время как у Chaince Digital Holdings Inc (CD) волатильность равна 49.09%. Это указывает на то, что SRRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRRK | CD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 49.09% | -35.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.46% | 107.71% | -71.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.36% | 185.49% | -119.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 180.25% | 151.47% | +28.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 157.83% | 145.86% | +11.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRRK и CD
Ни SRRK, ни CD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRRK и CD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scholar Rock Holding Corporation и Chaince Digital Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SRRK and CD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CD has higher volatility (49.09%) compared to SRRK (13.42%). In terms of maximum drawdown, SRRK dropped -93.15% vs CD's -99.79%.
CD currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRRK и CD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор