Сравнение CD с QURE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CD (Chaince Digital Holdings Inc) and QURE (uniQure N.V.) are both stocks. CD operates in Capital Markets (Financial Services), while QURE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, CD returned -25.65%/yr vs 8.62%/yr for QURE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CD и QURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chaince Digital Holdings Inc (CD) и uniQure N.V. (QURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CD показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у QURE с доходностью 12.83%. За последние 10 лет акции CD уступали акциям QURE по среднегодовой доходности: -25.65% против 8.62% соответственно.

CD

1 день: -6.38%

1 месяц: -20.67%

С начала года: 0.40%

6 месяцев: -23.58%

1 год: 18.25%

3 года*: 23.64%

5 лет*: -7.27%

10 лет*: -25.65%

QURE

1 день: 2.08%

1 месяц: -2.39%

С начала года: 12.83%

6 месяцев: 24.02%

1 год: 56.34%

3 года*: 11.25%

5 лет*: -5.87%

10 лет*: 8.62%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CD и QURE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CD Chaince Digital Holdings Inc	0.40%	-27.23%	162.69%	109.41%	-64.75%	3.93%	85.98%	17.14%	-93.14%	-72.87%
QURE uniQure N.V.	12.83%	35.50%	160.86%	-70.14%	9.31%	-42.60%	-49.58%	148.65%	47.12%	249.82%

Correlation

The correlation between CD and QURE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.02
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.05
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.04
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.09
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2015 г.	0.09

The correlation between CD and QURE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CD:

-$0.23

QURE:

-$3.58

Коэффициент P/S

CD:

189.51

QURE:

87.14

Общая выручка (12 мес.)

CD:

$1.67M

QURE:

$18.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

CD:

-$1.10M

QURE:

$13.42M

EBITDA (12 мес.)

CD:

-$10.65M

QURE:

-$164.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Chaince Digital Holdings Inc

Название символа

uniQure N.V.

Часто сравнивают с CD:

CD с CAPR CD с SKYE CD с OMER CD с SRRK CD с KPTI CD с CNTA CD с MBX

Часто сравнивают с QURE:

QURE с ACET QURE с WMT QURE с DIG QURE с LAC QURE с FBGRX QURE с AS QURE с ACMR

Доходность на риск

CD vs. QURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QURE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CD c QURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chaince Digital Holdings Inc (CD) и uniQure N.V. (QURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CD	QURE	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.10	0.21	-0.11
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.63	2.86	-1.24
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.21	1.43	-0.21
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	0.20	0.65	-0.45
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	0.28	1.06	-0.78
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CD vs. QURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CD на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа QURE равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CD и QURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CD	QURE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.10	0.21	-0.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.05	-0.04	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.18	0.07	-0.25
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.21	0.05	-0.25

Просадки

Сравнение просадок CD и QURE

Максимальная просадка CD за все время составила -99.79%, примерно равная максимальной просадке QURE в -95.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CD и QURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	CD	QURE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.79%	-95.40%	-4.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-89.83%	-87.21%	-2.62%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-89.83%	-87.21%	-2.62%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-92.40%	-90.11%	-2.29%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-99.58%	-95.40%	-4.18%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-98.13%	-67.15%	-30.98%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-89.97%	-56.58%	-33.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	66.38%	53.50%	+12.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CD и QURE

Chaince Digital Holdings Inc (CD) имеет более высокую волатильность в 57.45% по сравнению с uniQure N.V. (QURE) с волатильностью 28.01%. Это указывает на то, что CD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	CD	QURE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	57.45%	28.01%	+29.44%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	108.02%	92.44%	+15.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	187.50%	273.61%	-86.11%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	151.90%	154.08%	-2.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	146.14%	119.92%	+26.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CD и QURE

Ни CD, ни QURE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CD и QURE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chaince Digital Holdings Inc и uniQure N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(CD) Общая выручка

(QURE) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CD and QURE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CD has higher volatility (57.45%) compared to QURE (28.01%). In terms of maximum drawdown, CD dropped -99.79% vs QURE's -95.40%.

QURE currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CD и QURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение CD с QURE

Доходность

Сравнение доходности CD и QURE

Доходность по периодам

CD

QURE

Сравнение доходности по годам CD и QURE

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

CD vs. QURE — Ранг доходности на риск

CD

QURE

Сравнение CD c QURE - Риск-скорректированная доходность

CD vs. QURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок CD и QURE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CD и QURE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов CD и QURE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CD и QURE

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both CD and QURE in my portfolio?

Which is riskier, CD or QURE?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для CD и QURE