Сравнение ARCT с OMER
ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) and OMER (Omeros Corporation) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ARCT returned -26.90%/yr vs -9.29%/yr for OMER. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCT и OMER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCT показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у OMER с доходностью -42.65%.
ARCT
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -22.78%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- -44.33%
- 3 года*
- -36.26%
- 5 лет*
- -26.90%
- 10 лет*
- —
OMER
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -30.29%
- С начала года
- -42.65%
- 6 месяцев
- -13.60%
- 1 год
- 161.27%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение доходности по годам ARCT и OMER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 16.15% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -14.68% | 155.18% |
OMER Omeros Corporation | -42.65% | 73.84% | 202.14% | 44.69% | -64.85% | -54.99% | 1.38% |
Correlation
The correlation between ARCT and OMER is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between ARCT and OMER shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARCT:
$202.36M
OMER:
$625.58M
ARCT:
-$1.81
OMER:
-$0.05
ARCT:
$46.80M
OMER:
$0.00
ARCT:
$40.72M
OMER:
-$10.29M
ARCT:
-$84.61M
OMER:
-$110.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCT vs. OMER — Ранг доходности на риск
ARCT
OMER
Сравнение ARCT c OMER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и Omeros Corporation (OMER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCT | OMER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.47 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 3.77 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 7.05 | -7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCT | OMER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.87 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.07 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.01 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ARCT и OMER
Максимальная просадка ARCT за все время составила -95.23%, примерно равная максимальной просадке OMER в -95.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCT и OMER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCT | OMER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.23% | -95.95% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -43.00% | -31.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.71% | -85.60% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.87% | -93.37% | +3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.24% | -63.09% | -31.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.02% | -48.45% | -24.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.28% | 22.99% | +30.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCT и OMER
Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) имеет более высокую волатильность в 19.67% по сравнению с Omeros Corporation (OMER) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что ARCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCT | OMER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.67% | 15.62% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.10% | 72.52% | -31.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.73% | 186.97% | -94.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.85% | 134.66% | -42.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.23% | 110.86% | -8.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCT и OMER
Ни ARCT, ни OMER не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCT и OMER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcturus Therapeutics Holdings Inc. и Omeros Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARCT and OMER have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCT has higher volatility (19.67%) compared to OMER (15.62%). In terms of maximum drawdown, ARCT dropped -95.23% vs OMER's -95.95%.
OMER currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCT и OMER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор